PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с ESML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с ESML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - FSMD tracks the Fidelity Small-Mid Multifactor Index while ESML tracks the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 9.66%/yr vs 7.18%/yr for ESML. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.17%/yr for ESML.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 14.85%, что значительно ниже, чем у ESML с доходностью 16.26%.

FSMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.46%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.81%
1 год
25.71%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—

ESML

1 день
-0.47%
1 месяц
3.86%
С начала года
16.26%
6 месяцев
15.99%
1 год
34.21%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и ESML

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		14.85%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		16.26%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%9.51%

Correlation

The correlation between FSMD and ESML is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.96

The correlation between FSMD and ESML has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и ESML

Секторы
FSMD
ESML

Промышленность

20.7%
19.3%

Технологии

18.2%
17.5%

Финансовые услуги

15.4%
14.4%

Здравоохранение

11.6%
12.6%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.3%

Недвижимость

6.2%
6.5%

Энергетика

4.6%
5.9%

Сырьевые материалы

3.9%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.7%

Промышленность

FSMD
20.7%
ESML
19.3%

Технологии

FSMD
18.2%
ESML
17.5%

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
ESML
14.4%

Здравоохранение

FSMD
11.6%
ESML
12.6%

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
ESML
11.3%

Недвижимость

FSMD
6.2%
ESML
6.5%

Энергетика

FSMD
4.6%
ESML
5.9%

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
ESML
3.9%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
ESML
3.7%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
ESML
2.2%

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
ESML
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK

Доходность на риск

FSMD vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDESMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.07

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.95

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.80

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

14.00

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMD vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESML равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDESMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.07

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.34

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.46

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FSMD и ESML

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, примерно равная максимальной просадке ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и ESML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-41.97%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-9.04%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-26.68%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-28.61%

+6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.47%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-8.97%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.45%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и ESML

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеют волатильность 4.45% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.25%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

11.67%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

16.66%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

21.23%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

23.40%

-1.98%

Сравнение комиссий FSMD и ESML

FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и ESML

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности ESML в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.95%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.21%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FSMD and ESML move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSMD has higher volatility (4.45%) compared to ESML (4.25%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs ESML's -41.97%.

On 5-year performance, FSMD leads with 9.66% vs 7.18% for ESML. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, ESML has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 9.66% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

FSMD has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.95% for ESML.

FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.17% for ESML.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и ESML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор