Сравнение FSMD с AFMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC).
FSMD и AFMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMD и AFMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMD и AFMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.72% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 2.30% |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 3.16% | 10.23% | 19.06% | 21.46% | -15.55% | 25.75% | 5.87% | 2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMD показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у AFMC с доходностью 3.16%.
FSMD
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
AFMC
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMD и AFMC
FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AFMC в 0.65%.
Доходность на риск
FSMD vs. AFMC — Ранг доходности на риск
FSMD
AFMC
Сравнение FSMD c AFMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMD | AFMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.91 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 6.07 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMD | AFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.91 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FSMD и AFMC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMD и AFMC
Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности AFMC в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.37% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.88% | 0.96% | 0.64% | 0.87% | 1.42% | 0.84% | 1.05% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок FSMD и AFMC
Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, примерно равная максимальной просадке AFMC в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и AFMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMD | AFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.67% | -42.14% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -13.18% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -25.40% | +3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -5.77% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -7.80% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.05% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMD и AFMC
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что FSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMD | AFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 6.01% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 11.36% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 19.43% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 18.97% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 23.11% | -1.57% |