PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с AFMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с AFMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while AFMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust. FSMD is passively managed, while AFMC is actively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 9.66%/yr vs 10.49%/yr for AFMC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.65%/yr for AFMC.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и AFMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 14.85%, что значительно ниже, чем у AFMC с доходностью 16.54%.

FSMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.46%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.81%
1 год
25.71%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—

AFMC

1 день
0.05%
1 месяц
4.34%
С начала года
16.54%
6 месяцев
17.09%
1 год
28.05%
3 года*
20.73%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и AFMC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		14.85%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%2.30%
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		16.54%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%2.56%

Correlation

The correlation between FSMD and AFMC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.94

The correlation between FSMD and AFMC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и AFMC

Секторы
FSMD
AFMC

Промышленность

20.7%
17.5%

Технологии

18.2%
20.8%

Финансовые услуги

15.4%
11.2%

Здравоохранение

11.6%
12.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
13.8%

Недвижимость

6.2%
5.9%

Энергетика

4.6%
3.7%

Сырьевые материалы

3.9%
5.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.8%
1.9%

Коммунальные услуги

2.2%
1.5%

Промышленность

FSMD
20.7%
AFMC
17.5%

Технологии

FSMD
18.2%
AFMC
20.8%

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
AFMC
11.2%

Здравоохранение

FSMD
11.6%
AFMC
12.3%

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
AFMC
13.8%

Недвижимость

FSMD
6.2%
AFMC
5.9%

Энергетика

FSMD
4.6%
AFMC
3.7%

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
AFMC
5.6%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
AFMC
5.2%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
AFMC
1.9%

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
AFMC
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWM

Доходность на риск

FSMD vs. AFMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c AFMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDAFMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.89

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.74

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.43

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

12.40

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMD vs. AFMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFMC равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и AFMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDAFMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.89

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.54

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FSMD и AFMC

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, примерно равная максимальной просадке AFMC в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и AFMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDAFMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-42.14%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-8.20%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-21.99%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-25.40%

+3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-7.62%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.27%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и AFMC

Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 4.45%, в то время как у First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDAFMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.71%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

11.00%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

14.94%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

18.96%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

22.93%

-1.51%

Сравнение комиссий FSMD и AFMC

FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AFMC в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и AFMC

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности AFMC в 0.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.78%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.21%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FSMD and AFMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AFMC has higher volatility (4.71%) compared to FSMD (4.45%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs AFMC's -42.14%.

On 5-year performance, AFMC leads with 10.49% vs 9.66% for FSMD. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFMC has performed better with a 10.49% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for AFMC.

FSMD has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.78% for AFMC.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while AFMC is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.65% for AFMC.

AFMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и AFMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор