PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMBX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMBX с FTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).

FSMBX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMBX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMBX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		-2.81%-5.43%9.81%15.38%-13.81%33.39%12.72%10.24%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		3.61%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, FSMBX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 3.61%.

FSMBX

1 день
-0.32%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-5.08%
1 год
-0.55%
3 года*
4.59%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—

FTSIX

1 день
-0.79%
1 месяц
-6.26%
С начала года
3.61%
6 месяцев
6.00%
1 год
15.31%
3 года*
10.74%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Small/Mid Cap Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с FSMBX:
FSMBX с FOBAXFSMBX с FOSIXFSMBX с FOSCXFSMBX с FOINXFSMBX с FONPXFSMBX с MISIXFSMBX с PFSLX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA

Сравнение комиссий FSMBX и FTSIX

FSMBX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund

Доходность на риск

FSMBX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMBX
Ранг доходности на риск FSMBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMBX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMBX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMBX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMBX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMBXFTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.80

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.27

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.17

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.06

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.40

4.30

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMBX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMBX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа FTSIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMBX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMBXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.80

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.27

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.51

-0.15

Корреляция

Корреляция между FSMBX и FTSIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMBX и FTSIX

Дивидендная доходность FSMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности FTSIX в 0.62%

TTM2025202420232022202120202019
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		0.63%0.61%0.14%0.28%1.83%3.47%0.23%0.21%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.62%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%

Просадки

Сравнение просадок FSMBX и FTSIX

Максимальная просадка FSMBX за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMBX и FTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMBXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-42.12%

+4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-13.29%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-27.57%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.10%

-6.80%

-8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-7.80%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

3.27%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMBX и FTSIX

Текущая волатильность для Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) составляет 4.34%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что FSMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMBXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.08%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

11.04%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

20.05%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

19.10%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

23.47%

-1.38%