Сравнение FSMB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FSMB и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMB и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMB и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMB First Trust Short Duration Managed Municipal ETF | 0.37% | 4.22% | 2.35% | 3.54% | -3.75% | 1.20% | 3.53% | 3.80% | 0.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -6.29% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMB показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%.
FSMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMB и VOO
FSMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FSMB vs. VOO — Ранг доходности на риск
FSMB
VOO
Сравнение FSMB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMB | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.98 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.50 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.53 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 7.29 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.98 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.83 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FSMB и VOO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMB и VOO
Дивидендная доходность FSMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMB First Trust Short Duration Managed Municipal ETF | 3.13% | 3.09% | 2.88% | 2.40% | 1.47% | 1.20% | 1.79% | 2.27% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FSMB и VOO
Максимальная просадка FSMB за все время составила -6.32%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMB и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.32% | -33.99% | +27.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.76% | -11.98% | +10.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.97% | -24.52% | +18.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -6.29% | +5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -3.72% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 2.52% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMB и VOO
Текущая волатильность для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FSMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 5.29% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 9.44% | -8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08% | 18.10% | -16.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 16.82% | -14.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 17.99% | -15.04% |