PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMB с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMB с SUB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

FSMB и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMB и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMB и SUB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF		0.37%4.22%2.35%3.54%-3.75%1.20%3.53%3.80%0.61%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.23%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%0.97%

Доходность по периодам

С начала года, FSMB показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 0.23%.

FSMB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.64%
3 года*
3.06%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

SUB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.01%
1 год
3.37%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.39%
10 лет*
1.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Short Duration Managed Municipal ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с FSMB:
FSMB с JMSTFSMB с FXAIXFSMB с mubFSMB с XMMOFSMB с VOOFSMB с MEARFSMB с MUB
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Сравнение комиссий FSMB и SUB

FSMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%.

FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

FSMB vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMB
Ранг доходности на риск FSMB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMB: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMB c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMBSUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.25

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.71

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.61

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.82

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

10.30

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMB vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMB на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUB равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMB и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMBSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.25

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.85

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.42

+0.31

Корреляция

Корреляция между FSMB и SUB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMB и SUB

Дивидендная доходность FSMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SUB в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF		3.13%3.09%2.88%2.40%1.47%1.20%1.79%2.27%0.19%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.47%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок FSMB и SUB

Максимальная просадка FSMB за все время составила -6.32%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMB и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMBSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.32%

-9.46%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.76%

-1.23%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.97%

-4.35%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.66%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-0.92%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.34%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMB и SUB

First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что FSMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMBSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.53%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

0.80%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

1.51%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

1.64%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

2.59%

+0.36%