- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2018 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $625M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции FSMB — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSMB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,079.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) показал доход в 1.32% с начала года и 3.83% за последние 12 месяцев.
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность FSMB по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FSMB закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.61% | 0.79% | -1.02% | 0.42% | 0.32% | 0.22% | 1.32% | ||||||
| 2025 | 0.61% | 0.53% | -0.22% | -0.30% | 0.54% | 0.72% | 0.43% | 0.67% | 0.56% | 0.11% | 0.23% | 0.26% | 4.22% |
| 2024 | 0.07% | 0.10% | -0.07% | -0.24% | -0.02% | 0.66% | 0.88% | 0.67% | 0.40% | -0.40% | 0.70% | -0.40% | 2.35% |
| 2023 | 1.32% | -1.27% | 1.24% | -0.11% | -0.51% | 0.51% | 0.16% | -0.29% | -1.04% | -0.02% | 2.23% | 1.33% | 3.54% |
| 2022 | -1.50% | -0.35% | -1.41% | -1.13% | 0.72% | -0.44% | 1.22% | -1.05% | -1.59% | -0.24% | 1.98% | 0.03% | -3.75% |
| 2021 | 0.46% | -0.45% | 0.37% | 0.38% | 0.16% | 0.20% | 0.30% | -0.01% | -0.20% | -0.10% | 0.13% | -0.06% | 1.20% |
Метрики бенчмарка
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF has an annualized alpha of 1.72%, beta of 0.03, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 27, 2018.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (8.33%) than losses (7.76%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.05 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.05 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.72%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 8.33%
- Участие в снижении
- 7.76%
Комиссия
Комиссия FSMB составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSMB имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSMB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.30 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.29 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 10.09 | +0.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Short Duration Managed Municipal ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.62 | $0.57 | $0.48 | $0.29 | $0.25 | $0.37 | $0.46 | $0.04 |
Дивидендный доход | 3.41% | 3.09% | 2.88% | 2.40% | 1.47% | 1.20% | 1.79% | 2.27% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.32 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.62 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.57 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.29 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF показал максимальную просадку в 6.32%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.
Текущая просадка First Trust Short Duration Managed Municipal ETF составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -6.32%март 2020 г. | 11d | 3mo 28d | 4mo 9dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -5.97%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 8mo | 2y 11moиюль 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.76%апр. 2025 г. | 5d | 1mo 26d | 2mo 1dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.29%март 2026 г. | 22d | — | 3mo 26dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -0.93%март 2021 г. | 18d | 1mo 15d | 2mo 3dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| FSMB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.32% | -56.78% | +50.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -9.10% | +7.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.76% | -18.90% | +17.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.97% | -25.43% | +19.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -3.32% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -10.71% | +9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.06% | -1.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSMB
Добавьте First Trust Short Duration Managed Municipal ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSMB