Сравнение FSMB с XMMO
FSMB (First Trust Short Duration Managed Municipal ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FSMB is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. FSMB is actively managed, while XMMO is passively managed. Over the past 5 years, FSMB returned 1.42%/yr vs 13.92%/yr for XMMO. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FSMB charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.
Доходность
Сравнение доходности FSMB и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMB показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 15.38%.
FSMB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.39%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.15%
XMMO
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.38%
- 6 месяцев
- 13.16%
- С начала года
- 15.38%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- 18.39%
- Всё время*
- 12.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.58M | $2.30M | $2.51M | |
| $62.05M | $68.99M | $66.59M |
Сравнение доходности по годам FSMB и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMB First Trust Short Duration Managed Municipal ETF | 1.24% | 4.22% | 2.35% | 3.54% | -3.75% | 1.20% | 3.53% | 3.80% | 0.60% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 15.38% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | -4.78% |
Correlation
The correlation between FSMB and XMMO is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2018 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMB vs. XMMO — Ранг доходности на риск
FSMB
XMMO
Сравнение FSMB c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSMB | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.73 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 6.99 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSMB и XMMO
Максимальная просадка FSMB за все время составила -6.32%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMB и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMB | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.32% | -55.37% | +49.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -13.91% | +12.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.76% | -24.93% | +23.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.97% | -27.91% | +21.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -8.39% | +8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -9.42% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 3.43% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMB и XMMO
Текущая волатильность для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) составляет 0.55%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что FSMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMB | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 7.82% | -7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 18.63% | -17.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 21.60% | -20.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 21.90% | -19.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 22.45% | -19.55% |
Сравнение комиссий FSMB и XMMO
FSMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMB и XMMO
Дивидендная доходность FSMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности XMMO в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMB First Trust Short Duration Managed Municipal ETF | 3.17% | 3.09% | 2.88% | 2.40% | 1.47% | 1.20% | 1.79% | 2.27% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.61% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
FSMB and XMMO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMMO has higher volatility (7.82%) compared to FSMB (0.55%). In terms of maximum drawdown, FSMB dropped -6.32% vs XMMO's -55.37%.
On 5-year performance, XMMO leads with 13.92% vs 1.42% for FSMB. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FSMB has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XMMO has performed better with a 13.92% return vs 1.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for FSMB.
FSMB has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.61% for XMMO.
FSMB is categorized as Municipal Bonds, while XMMO is Momentum. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for FSMB and 0.35% for XMMO.
FSMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMB и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор