Сравнение FSMB с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
FSMB и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMB и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMB и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMB First Trust Short Duration Managed Municipal ETF | 0.47% | 4.22% | 2.35% | 3.54% | -3.75% | 1.20% | 3.53% | 3.80% | 0.61% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | -4.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMB показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.
FSMB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMB и XMMO
FSMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
FSMB vs. XMMO — Ранг доходности на риск
FSMB
XMMO
Сравнение FSMB c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMB | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.34 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.91 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.41 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 11.42 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMB | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.34 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.60 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.55 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FSMB и XMMO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMB и XMMO
Дивидендная доходность FSMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMB First Trust Short Duration Managed Municipal ETF | 3.13% | 3.09% | 2.88% | 2.40% | 1.47% | 1.20% | 1.79% | 2.27% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок FSMB и XMMO
Максимальная просадка FSMB за все время составила -6.32%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMB и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMB | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.32% | -55.37% | +49.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.76% | -12.81% | +11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.97% | -27.91% | +21.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -2.62% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -9.52% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 2.70% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMB и XMMO
Текущая волатильность для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) составляет 0.58%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что FSMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMB | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 9.04% | -8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 14.39% | -13.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08% | 22.03% | -19.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 21.27% | -19.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 22.11% | -19.16% |