Сравнение FSMB с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FSMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMB и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMB и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMB First Trust Short Duration Managed Municipal ETF | 0.37% | 4.22% | 2.35% | 3.54% | -3.75% | 1.20% | 3.53% | 3.80% | 0.61% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMB показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%.
FSMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMB и FXAIX
FSMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FSMB vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FSMB
FXAIX
Сравнение FSMB c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMB | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.84 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.30 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.20 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.05 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 5.13 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMB | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.84 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.68 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.75 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FSMB и FXAIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMB и FXAIX
Дивидендная доходность FSMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMB First Trust Short Duration Managed Municipal ETF | 3.13% | 3.09% | 2.88% | 2.40% | 1.47% | 1.20% | 1.79% | 2.27% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FSMB и FXAIX
Максимальная просадка FSMB за все время составила -6.32%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMB и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMB | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.32% | -33.79% | +27.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.76% | -12.13% | +10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.97% | -24.50% | +18.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -8.89% | +7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -3.83% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 2.50% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMB и FXAIX
Текущая волатильность для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) составляет 0.60%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что FSMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMB | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 4.24% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 9.08% | -8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08% | 18.13% | -16.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 16.88% | -14.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 18.03% | -15.08% |