Сравнение FSMB с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FSMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMB или FXAIX.
Основные характеристики
FSMB | FXAIX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -0.15% | 6.64% |
Дох-ть за 1 год | 2.13% | 25.73% |
Дох-ть за 3 года | -0.03% | 8.17% |
Дох-ть за 5 лет | 1.35% | 13.34% |
Коэф-т Шарпа | 1.08 | 2.13 |
Дневная вол-ть | 2.05% | 11.67% |
Макс. просадка | -6.32% | -33.79% |
Current Drawdown | -0.81% | -3.54% |
Корреляция
Корреляция между FSMB и FXAIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FSMB и FXAIX
С начала года, FSMB показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 6.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMB и FXAIX
FSMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSMB c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMB и FXAIX
Дивидендная доходность FSMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности FXAIX в 1.37%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF | 2.59% | 2.40% | 1.47% | 1.20% | 1.79% | 2.27% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Fidelity 500 Index Fund | 1.37% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FSMB и FXAIX
Максимальная просадка FSMB за все время составила -6.32%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMB и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSMB и FXAIX
Текущая волатильность для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) составляет 0.53%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что FSMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.