PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMB с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMB с FUMB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

FSMB и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMB и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMB и FUMB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF		0.37%4.22%2.35%3.54%-3.75%1.20%3.53%3.80%0.61%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.64%2.78%3.05%2.84%-0.03%0.38%1.25%1.76%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, FSMB показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.64%.

FSMB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.64%
3 года*
3.06%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

FUMB

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.91%
5 лет*
1.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Short Duration Managed Municipal ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с FSMB:
FSMB с JMSTFSMB с FXAIXFSMB с mubFSMB с XMMOFSMB с SUBFSMB с VOOFSMB с MEAR
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FXAIXFUMB с FALNFUMB с MUB

Сравнение комиссий FSMB и FUMB

И FSMB, и FUMB имеют комиссию равную 0.45%.

FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Доходность на риск

FSMB vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMB
Ранг доходности на риск FSMB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMB: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMB c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMBFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.59

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

3.52

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.63

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

4.57

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

22.03

-12.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMB vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMB на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMB и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMBFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.59

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.65

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.98

-0.26

Корреляция

Корреляция между FSMB и FUMB составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMB и FUMB

Дивидендная доходность FSMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности FUMB в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF		3.13%3.09%2.88%2.40%1.47%1.20%1.79%2.27%0.19%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Просадки

Сравнение просадок FSMB и FUMB

Максимальная просадка FSMB за все время составила -6.32%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMB и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMBFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.32%

-2.68%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.76%

-0.60%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.97%

-1.25%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.22%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-0.19%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.12%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMB и FUMB

First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что FSMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMBFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.25%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

0.58%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

1.03%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

1.18%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

1.78%

+1.17%