PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMB с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMB с FDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FSMB и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMB и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMB и FDL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF		0.37%4.22%2.35%3.54%-3.75%1.20%3.53%3.80%0.61%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		15.49%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-6.05%

Доходность по периодам

С начала года, FSMB показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%.

FSMB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.64%
3 года*
3.06%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

FDL

1 день
0.43%
1 месяц
0.01%
С начала года
15.49%
6 месяцев
19.42%
1 год
21.84%
3 года*
18.00%
5 лет*
14.12%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Short Duration Managed Municipal ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FSMB:
FSMB с JMSTFSMB с FXAIXFSMB с mubFSMB с XMMOFSMB с SUBFSMB с VOOFSMB с MEAR
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FSMB и FDL

И FSMB, и FDL имеют комиссию равную 0.45%.

FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FSMB vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMB
Ранг доходности на риск FSMB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMB: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMB c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMBFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.47

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.06

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.96

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

7.63

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMB vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMB на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMB и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMBFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.47

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.99

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.46

+0.27

Корреляция

Корреляция между FSMB и FDL составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMB и FDL

Дивидендная доходность FSMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности FDL в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF		3.13%3.09%2.88%2.40%1.47%1.20%1.79%2.27%0.19%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FSMB и FDL

Максимальная просадка FSMB за все время составила -6.32%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMB и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMBFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.32%

-65.93%

+59.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.76%

-11.58%

+9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.97%

-16.46%

+10.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.10%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-9.73%

+8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

3.10%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMB и FDL

Текущая волатильность для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) составляет 0.60%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что FSMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMBFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

2.56%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

8.16%

-7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

14.96%

-12.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

14.31%

-12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

17.09%

-14.14%