Сравнение FSMAX с VFWSX
FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) and VFWSX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - FSMAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while VFWSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FSMAX returned 12.17%/yr vs 10.06%/yr for VFWSX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMAX charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for VFWSX.
Доходность
Сравнение доходности FSMAX и VFWSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMAX показывает доходность 14.89%, что значительно ниже, чем у VFWSX с доходностью 15.78%. За последние 10 лет акции FSMAX превзошли акции VFWSX по среднегодовой доходности: 12.17% против 10.06% соответственно.
FSMAX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 14.89%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 12.17%
VFWSX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 15.78%
- 6 месяцев
- 18.57%
- 1 год
- 33.79%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам FSMAX и VFWSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 14.89% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
VFWSX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares | 15.78% | 32.38% | 5.45% | 15.59% | -15.48% | 8.11% | 11.37% | 21.58% | -13.97% | 27.24% |
Correlation
The correlation between FSMAX and VFWSX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.76 |
The correlation between FSMAX and VFWSX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMAX vs. VFWSX — Ранг доходности на риск
FSMAX
VFWSX
Сравнение FSMAX c VFWSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMAX | VFWSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.94 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 11.55 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMAX | VFWSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.32 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.60 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.63 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.28 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FSMAX и VFWSX
Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, что меньше максимальной просадки VFWSX в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и VFWSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMAX | VFWSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.55% | -61.60% | +11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -11.34% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.82% | -13.26% | -13.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -29.37% | -6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.55% | -34.87% | -15.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -13.25% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.88% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMAX и VFWSX
Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) имеют волатильность 4.70% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMAX | VFWSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 4.89% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 12.06% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 14.41% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 15.18% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.24% | 16.08% | +14.16% |
Сравнение комиссий FSMAX и VFWSX
FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFWSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMAX и VFWSX
Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VFWSX в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.50% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
VFWSX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares | 2.57% | 3.08% | 3.23% | 3.31% | 3.10% | 3.06% | 1.99% | 3.10% | 3.28% | 2.67% | 2.97% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
FSMAX and VFWSX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFWSX has higher volatility (4.89%) compared to FSMAX (4.70%). In terms of maximum drawdown, FSMAX dropped -50.55% vs VFWSX's -61.60%.
VFWSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMAX и VFWSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор