Сравнение FSMAX с TRSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX).
FSMAX управляется Fidelity. TRSSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMAX и TRSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMAX и TRSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund | 1.64% | 8.21% | 10.93% | 17.65% | -23.36% | 16.81% | 25.07% | 33.96% | -3.07% | 15.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMAX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у TRSSX с доходностью 1.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSMAX имеют среднегодовую доходность 10.91%, а акции TRSSX немного впереди с 11.06%.
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
TRSSX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMAX и TRSSX
FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TRSSX в 0.66%.
Доходность на риск
FSMAX vs. TRSSX — Ранг доходности на риск
FSMAX
TRSSX
Сравнение FSMAX c TRSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMAX | TRSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.80 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.28 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.89 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 3.73 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMAX | TRSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.80 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.14 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.52 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FSMAX и TRSSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMAX и TRSSX
Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности TRSSX в 10.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund | 10.40% | 10.57% | 19.63% | 5.45% | 5.37% | 8.52% | 4.54% | 6.13% | 13.45% | 6.53% | 0.80% | 7.07% |
Просадки
Сравнение просадок FSMAX и TRSSX
Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, что меньше максимальной просадки TRSSX в -56.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и TRSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMAX | TRSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.55% | -56.38% | +5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -13.50% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -32.12% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.55% | -37.85% | -12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -8.05% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -9.05% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.73% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMAX и TRSSX
Текущая волатильность для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) составляет 7.01%, в то время как у T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMAX | TRSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 8.21% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 13.61% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 21.91% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 22.11% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 21.49% | +8.72% |