PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMAX с TRSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMAX с TRSSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) and TRSSX (T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund) are both mutual funds - FSMAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while TRSSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, FSMAX returned 12.17%/yr vs 11.50%/yr for TRSSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FSMAX charges 0.04%/yr vs 0.66%/yr for TRSSX.

Доходность

Сравнение доходности FSMAX и TRSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMAX показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у TRSSX с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции FSMAX превзошли акции TRSSX по среднегодовой доходности: 12.17% против 11.50% соответственно.

FSMAX

1 день
1.07%
1 месяц
5.80%
С начала года
14.89%
6 месяцев
13.61%
1 год
30.08%
3 года*
20.13%
5 лет*
6.91%
10 лет*
12.17%

TRSSX

1 день
0.07%
1 месяц
0.94%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.53%
1 год
21.88%
3 года*
14.23%
5 лет*
4.75%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMAX и TRSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		14.89%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		10.46%8.21%10.93%17.65%-23.36%16.81%25.07%33.96%-3.07%15.41%

Correlation

The correlation between FSMAX and TRSSX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.96

The correlation between FSMAX and TRSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Extended Market Index Fund

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund

Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO
Часто сравнивают с TRSSX:
TRSSX с SPYTRSSX с VOOTRSSX с VFFSXTRSSX с VSEQXTRSSX с TRBUXTRSSX с FXAIXTRSSX с FBGRX

Доходность на риск

FSMAX vs. TRSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TRSSX
Ранг доходности на риск TRSSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSSX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSSX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMAX c TRSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMAXTRSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.35

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.04

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.24

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

8.52

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMAX vs. TRSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMAX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа TRSSX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMAX и TRSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMAXTRSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.35

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.22

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

0.00

Просадки

Сравнение просадок FSMAX и TRSSX

Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, что меньше максимальной просадки TRSSX в -56.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и TRSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMAXTRSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.55%

-56.38%

+5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-10.73%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.82%

-30.88%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-32.12%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.55%

-37.85%

-12.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.07%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-9.00%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.78%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMAX и TRSSX

Текущая волатильность для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) составляет 4.70%, в то время как у T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMAXTRSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.04%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

14.27%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

17.87%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

22.21%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

21.55%

+8.69%

Сравнение комиссий FSMAX и TRSSX

FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TRSSX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMAX и TRSSX

Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности TRSSX в 9.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		9.57%10.57%19.63%5.45%5.37%8.52%4.54%6.13%13.45%6.53%0.80%7.07%

Часто задаваемые вопросы

FSMAX and TRSSX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRSSX has higher volatility (5.04%) compared to FSMAX (4.70%). In terms of maximum drawdown, FSMAX dropped -50.55% vs TRSSX's -56.38%.

FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMAX и TRSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор