Сравнение FSMAX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
FSMAX управляется Fidelity. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMAX и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMAX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMAX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции FSMAX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 10.91% против 14.98% соответственно.
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMAX и PKSFX
FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
FSMAX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
FSMAX
PKSFX
Сравнение FSMAX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMAX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.23 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.48 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.42 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 0.95 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMAX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.23 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.44 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.80 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FSMAX и PKSFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMAX и PKSFX
Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок FSMAX и PKSFX
Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMAX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.55% | -54.46% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -11.21% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -22.02% | -14.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.55% | -33.45% | -17.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -9.42% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -7.17% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.96% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMAX и PKSFX
Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMAX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 4.62% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 11.11% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 18.95% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 17.90% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 18.79% | +11.42% |