PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMAX с FTKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMAX с FTKFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) and FTKFX (Fidelity Total Bond K6 Fund) are both mutual funds - FSMAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FTKFX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSMAX returned 6.91%/yr vs 0.80%/yr for FTKFX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FSMAX charges 0.04%/yr vs 0.30%/yr for FTKFX.

Доходность

Сравнение доходности FSMAX и FTKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMAX показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у FTKFX с доходностью 0.69%.

FSMAX

1 день
1.07%
1 месяц
5.80%
С начала года
14.89%
6 месяцев
13.61%
1 год
30.08%
3 года*
20.13%
5 лет*
6.91%
10 лет*
12.17%

FTKFX

1 день
0.11%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.59%
1 год
5.88%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMAX и FTKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		14.89%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%10.96%
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		0.69%7.53%2.36%6.65%-13.23%-0.46%8.75%10.03%-0.75%1.14%

Correlation

The correlation between FSMAX and FTKFX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2017 г.

0.08

The correlation between FSMAX and FTKFX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Extended Market Index Fund

Fidelity Total Bond K6 Fund

Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO
Часто сравнивают с FTKFX:
FTKFX с FXNAXFTKFX с VBTIXFTKFX с FBNDXFTKFX с FIQTXFTKFX с VBTLXFTKFX с VTBIXFTKFX с FXAIX

Доходность на риск

FSMAX vs. FTKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FTKFX
Ранг доходности на риск FTKFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTKFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMAX c FTKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMAXFTKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.49

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.22

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.10

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

6.24

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMAX vs. FTKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMAX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTKFX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMAX и FTKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMAXFTKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.49

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.14

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FSMAX и FTKFX

Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, что больше максимальной просадки FTKFX в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и FTKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMAXFTKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.55%

-17.81%

-32.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-2.82%

-7.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.82%

-5.77%

-21.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-17.81%

-18.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.22%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-4.19%

-7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.95%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMAX и FTKFX

Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMAXFTKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

1.35%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

2.91%

+9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

3.99%

+13.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

5.66%

+16.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

4.92%

+25.32%

Сравнение комиссий FSMAX и FTKFX

FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FTKFX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMAX и FTKFX

Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности FTKFX в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		4.61%4.61%4.76%3.86%2.53%2.24%5.51%3.26%2.94%1.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSMAX and FTKFX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMAX has higher volatility (4.70%) compared to FTKFX (1.35%). In terms of maximum drawdown, FSMAX dropped -50.55% vs FTKFX's -17.81%.

FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMAX и FTKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор