Сравнение FSMAX с FSPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).
FSMAX управляется Fidelity. FSPGX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FSMAX и FSPGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMAX и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 17.20% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | -9.77% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 27.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMAX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
FSPGX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -9.26%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMAX и FSPGX
И FSMAX, и FSPGX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSMAX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
FSMAX
FSPGX
Сравнение FSMAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMAX | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.36 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.17 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 4.02 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMAX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.58 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.80 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FSMAX и FSPGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMAX и FSPGX
Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности FSPGX в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSMAX и FSPGX
Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и FSPGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMAX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.55% | -32.66% | -17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -16.17% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -32.66% | -3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -13.03% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -6.43% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.70% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMAX и FSPGX
Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 7.01% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMAX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.71% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 12.37% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 22.58% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 21.52% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 21.66% | +8.55% |