PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMAX с FLOWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMAX с FLOWX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) and FLOWX (Fidelity Water Sustainability Fund) are both mutual funds - FSMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Completion Total Stock Market Index, while FLOWX is a Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSMAX returned 5.98%/yr vs 7.58%/yr for FLOWX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMAX charges 0.04%/yr vs 1.00%/yr for FLOWX.

Доходность

Сравнение доходности FSMAX и FLOWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMAX показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у FLOWX с доходностью 0.36%.

FSMAX

1 день
-0.82%
1 месяц
3.35%
С начала года
14.48%
6 месяцев
11.93%
1 год
26.30%
3 года*
19.91%
5 лет*
5.98%
10 лет*
12.51%

FLOWX

1 день
-0.71%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.36%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.80%
3 года*
12.09%
5 лет*
7.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMAX и FLOWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		14.48%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%73.86%
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		0.36%18.02%8.78%18.58%-19.94%28.52%35.89%

Correlation

The correlation between FSMAX and FLOWX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г.

0.79

The correlation between FSMAX and FLOWX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Extended Market Index Fund

Fidelity Water Sustainability Fund

Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO
Часто сравнивают с FLOWX:
FLOWX с FIWFLOWX с PHOFLOWX с FCNTXFLOWX с FSLEXFLOWX с FXAIXFLOWX с FDTXFLOWX с FSELX

Доходность на риск

FSMAX vs. FLOWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FLOWX
Ранг доходности на риск FLOWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOWX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOWX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOWX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMAX c FLOWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMAXFLOWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.47

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
0.75

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.09

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

0.53

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

1.36

+8.32

FSMAX vs. FLOWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMAX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа FLOWX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMAX и FLOWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMAX и FLOWX

Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, что больше максимальной просадки FLOWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и FLOWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMAXFLOWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.55%

-30.63%

-19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-12.84%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.82%

-16.13%

-10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-30.63%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-10.08%

+9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-7.40%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

5.02%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMAX и FLOWX

Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMAXFLOWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

4.43%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

11.58%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

14.63%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

17.87%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.25%

18.15%

+12.10%

Сравнение комиссий FSMAX и FLOWX

FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FLOWX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMAX и FLOWX

Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности FLOWX в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		2.92%2.93%2.51%0.42%0.08%1.41%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Часто задаваемые вопросы

FSMAX and FLOWX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMAX has higher volatility (6.15%) compared to FLOWX (4.43%). In terms of maximum drawdown, FSMAX dropped -50.55% vs FLOWX's -30.63%.

FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMAX и FLOWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор