PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMAX с FLOWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMAX с FLOWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX).

FSMAX управляется Fidelity. FLOWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMAX и FLOWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMAX и FLOWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		-1.26%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%74.07%
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		1.85%18.02%8.78%18.58%-19.94%28.52%35.89%

Доходность по периодам

С начала года, FSMAX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у FLOWX с доходностью 1.85%.

FSMAX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.38%
1 год
20.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.91%

FLOWX

1 день
2.22%
1 месяц
-7.81%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.08%
1 год
19.64%
3 года*
13.71%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Extended Market Index Fund

Fidelity Water Sustainability Fund

Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO
Часто сравнивают с FLOWX:
FLOWX с FCNTXFLOWX с FIWFLOWX с PHOFLOWX с FXAIXFLOWX с FSELXFLOWX с FSLEXFLOWX с FDTX

Сравнение комиссий FSMAX и FLOWX

FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FLOWX в 1.00%.

FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund

Доходность на риск

FSMAX vs. FLOWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FLOWX
Ранг доходности на риск FLOWX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOWX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOWX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOWX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOWX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMAX c FLOWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMAXFLOWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.27

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.86

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.80

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

6.69

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMAX vs. FLOWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMAX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLOWX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMAX и FLOWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMAXFLOWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.27

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.49

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.77

-0.34

Корреляция

Корреляция между FSMAX и FLOWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMAX и FLOWX

Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FLOWX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.58%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		2.88%2.93%2.51%0.42%0.08%1.41%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSMAX и FLOWX

Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, что больше максимальной просадки FLOWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и FLOWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMAXFLOWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.55%

-30.63%

-19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-11.27%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-30.63%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-8.74%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-7.36%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.03%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMAX и FLOWX

Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMAXFLOWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

5.86%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

9.69%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

16.15%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

17.76%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.21%

18.16%

+12.05%