PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMAX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMAX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FSMAX управляется Fidelity. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMAX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMAX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		-1.26%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FSMAX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FSMAX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 10.91% против 19.08% соответственно.

FSMAX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.38%
1 год
20.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.91%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Extended Market Index Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FSMAX и FBGRX

FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund

Доходность на риск

FSMAX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMAX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMAXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.13

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.73

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.00

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

7.92

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMAX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMAX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMAX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMAXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.13

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.47

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.81

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.65

-0.23

Корреляция

Корреляция между FSMAX и FBGRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMAX и FBGRX

Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.58%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FSMAX и FBGRX

Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMAXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.55%

-58.64%

+8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-13.89%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-43.08%

+6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.55%

-43.08%

-7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-8.68%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-12.58%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.51%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMAX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) составляет 7.01%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMAXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

7.83%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

14.08%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

24.98%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

24.93%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.21%

23.63%

+6.58%