PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQX с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EQX с ^TNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equinox Gold Corp. (EQX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности EQX и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinox Gold Corp. (EQX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQX и ^TNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQX
Equinox Gold Corp.		4.01%179.68%2.66%49.09%-51.48%-34.62%34.29%106.43%-12.75%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.60%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%-9.04%

Доходность по периодам

С начала года, EQX показывает доходность 4.01%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 3.60%.

EQX

1 день
-2.34%
1 месяц
-15.24%
С начала года
4.01%
6 месяцев
33.61%
1 год
121.27%
3 года*
40.37%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—

^TNX

1 день
-0.14%
1 месяц
6.34%
С начала года
3.60%
6 месяцев
5.50%
1 год
2.79%
3 года*
7.93%
5 лет*
20.77%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equinox Gold Corp.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с EQX:
EQX с NGDEQX с BTGEQX с AEMEQX с NA.TOEQX с AGIEQX с CGAUEQX с FSM
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

EQX vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQX
Ранг доходности на риск EQX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinox Gold Corp. (EQX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQX^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.16

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

0.36

+2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.04

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

0.27

+3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.11

0.45

+9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQX vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQX и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQX^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.16

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.63

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.02

+0.34

Корреляция

Корреляция между EQX и ^TNX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок EQX и ^TNX

Максимальная просадка EQX за все время составила -81.06%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQX и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

EQX^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.06%

-93.78%

+12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.03%

-13.99%

-22.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.20%

-31.74%

-41.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.16%

-46.24%

+24.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.39%

-51.38%

+12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.64%

8.40%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EQX и ^TNX

Equinox Gold Corp. (EQX) имеет более высокую волатильность в 22.99% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что EQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQX^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.99%

5.90%

+17.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.22%

10.53%

+36.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.67%

17.76%

+41.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.00%

32.94%

+24.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.34%

48.17%

+7.17%