Сравнение EQX с CGAU
EQX (Equinox Gold Corp.) and CGAU (Centerra Gold Inc) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, EQX returned 5.23%/yr vs 18.56%/yr for CGAU. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EQX и CGAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQX показывает доходность -17.92%, что значительно ниже, чем у CGAU с доходностью 18.22%.
EQX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -15.34%
- С начала года
- -17.92%
- 6 месяцев
- -17.39%
- 1 год
- 62.09%
- 3 года*
- 33.35%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- —
CGAU
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 18.22%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 126.60%
- 3 года*
- 44.75%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQX и CGAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQX Equinox Gold Corp. | -17.92% | 179.68% | 2.66% | 49.09% | -51.48% | -24.22% |
CGAU Centerra Gold Inc | 18.22% | 159.49% | -1.45% | 19.37% | -32.55% | -18.30% |
Correlation
The correlation between EQX and CGAU is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between EQX and CGAU has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EQX:
$9.50B
CGAU:
$3.40B
EQX:
$0.89
CGAU:
$3.07
EQX:
12.91
CGAU:
5.50
EQX:
0.02
CGAU:
0.02
EQX:
3.45
CGAU:
2.27
EQX:
1.55
CGAU:
1.62
EQX:
$2.29B
CGAU:
$1.54B
EQX:
$866.94M
CGAU:
$524.70M
EQX:
$1.22B
CGAU:
$962.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQX vs. CGAU — Ранг доходности на риск
EQX
CGAU
Сравнение EQX c CGAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinox Gold Corp. (EQX) и Centerra Gold Inc (CGAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQX | CGAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 5.17 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 13.86 | -9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQX | CGAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.53 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.40 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.30 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок EQX и CGAU
Максимальная просадка EQX за все время составила -81.06%, что больше максимальной просадки CGAU в -63.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQX и CGAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQX | CGAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.06% | -63.47% | -17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.06% | -24.61% | -15.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.06% | -30.24% | -9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.17% | -63.47% | -8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.57% | -19.22% | -19.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.12% | -29.64% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.54% | 9.20% | +6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQX и CGAU
Equinox Gold Corp. (EQX) имеет более высокую волатильность в 19.73% по сравнению с Centerra Gold Inc (CGAU) с волатильностью 15.76%. Это указывает на то, что EQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQX | CGAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.73% | 15.76% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.38% | 40.41% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.04% | 50.38% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.45% | 46.64% | +10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.40% | 48.58% | +6.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQX и CGAU
Дивидендная доходность EQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности CGAU в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGAU Centerra Gold Inc | 1.20% | 1.39% | 3.59% | 3.45% |
EQX Equinox Gold Corp. | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQX и CGAU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinox Gold Corp. и Centerra Gold Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQX и CGAU
EQX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 438.50M при выручке в 861.59M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.
CGAU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centerra Gold Inc сообщила о валовой прибыли в 182.83M при выручке в 478.59M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
EQX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 390.23M при выручке в 861.59M, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
CGAU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centerra Gold Inc сообщила об операционной прибыли в 152.54M при выручке в 478.59M, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
EQX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 310.11M при выручке в 861.59M, что соответствует чистой рентабельности 36.0%.
CGAU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centerra Gold Inc сообщила о чистой прибыли в 78.33M при выручке в 478.59M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
Часто задаваемые вопросы
EQX and CGAU have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQX has higher volatility (19.73%) compared to CGAU (15.76%). In terms of maximum drawdown, EQX dropped -81.06% vs CGAU's -63.47%.
CGAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQX и CGAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор