Сравнение FSLSX с VMVIX

С начала года, FSLSX показывает доходность 3.45%, что значительно выше, чем у VMVIX с доходностью 2.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSLSX имеют среднегодовую доходность 10.15%, а акции VMVIX немного отстают с 9.82%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FSLSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSLSX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VMVIX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLSX и VMVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSLSX и VMVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

Максимальная просадка FSLSX за все время составила -69.87%, что больше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и VMVIX.

Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что FSLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.