Сравнение FSLEX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLEX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLEX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | -3.79% | 20.38% | 20.01% | 26.29% | -26.05% | 30.30% | 21.56% | 26.86% | -13.49% | 24.94% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLEX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -6.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSLEX имеют среднегодовую доходность 12.60%, а акции SWTSX немного впереди с 13.21%.
FSLEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -10.23%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 12.60%
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLEX и SWTSX
FSLEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Доходность на риск
FSLEX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
FSLEX
SWTSX
Сравнение FSLEX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLEX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.83 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.28 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.04 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 5.04 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLEX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.83 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FSLEX и SWTSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLEX и SWTSX
Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SWTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 0.38% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.69% | 7.74% | 6.41% | 2.17% | 6.39% | 6.19% | 1.29% | 3.01% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок FSLEX и SWTSX
Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLEX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.21% | -54.60% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -12.42% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | -25.40% | -7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.77% | -35.01% | -4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -8.88% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -10.63% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.56% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLEX и SWTSX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLEX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 4.45% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 9.42% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 18.52% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 17.41% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 18.57% | +2.82% |