PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLEX с SSO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLEX с SSO

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).

FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLEX или SSO.

Корреляция

Корреляция между FSLEX и SSO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSLEX и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLEX:

0.41

SSO:

0.31

Коэф-т Сортино

FSLEX:

0.82

SSO:

0.70

Коэф-т Омега

FSLEX:

1.11

SSO:

1.10

Коэф-т Кальмара

FSLEX:

0.47

SSO:

0.34

Коэф-т Мартина

FSLEX:

1.60

SSO:

1.17

Индекс Язвы

FSLEX:

7.10%

SSO:

10.20%

Дневная вол-ть

FSLEX:

24.43%

SSO:

39.03%

Макс. просадка

FSLEX:

-50.21%

SSO:

-84.67%

Текущая просадка

FSLEX:

-4.53%

SSO:

-12.68%

Доходность по периодам

С начала года, FSLEX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции FSLEX уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 7.42% против 18.26% соответственно.

FSLEX

С начала года

1.57%

1 месяц

16.57%

6 месяцев

-0.20%

1 год

9.99%

3 года

13.91%

5 лет

15.66%

10 лет

7.42%

SSO

С начала года

-5.41%

1 месяц

21.47%

6 месяцев

-8.02%

1 год

12.14%

3 года

21.19%

5 лет

25.48%

10 лет

18.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

ProShares Ultra S&P 500

Сравнение комиссий FSLEX и SSO

FSLEX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SSO в 0.90%.

SSO
ProShares Ultra S&P 500
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLEX и SSO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLEX
Ранг риск-скорректированной доходности FSLEX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг риск-скорректированной доходности SSO, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLEX c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSLEX на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа SSO равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLEX и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLEX и SSO

Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SSO в 0.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		0.38%0.41%0.39%0.69%0.28%0.87%0.86%1.00%0.83%0.71%3.07%14.89%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		0.89%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%

Просадки

Сравнение просадок FSLEX и SSO

Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSLEX и SSO

Текущая волатильность для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) составляет 5.32%, в то время как у ProShares Ultra S&P 500 (SSO) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...