Сравнение FSLEX с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLEX и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLEX и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | -3.79% | 20.38% | 20.01% | 26.29% | -26.05% | 30.30% | 21.56% | 26.86% | -13.49% | 24.94% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -10.23% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLEX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -10.23%. За последние 10 лет акции FSLEX уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 12.60% против 21.06% соответственно.
FSLEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -10.23%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 12.60%
SSO
- 1 день
- 5.75%
- 1 месяц
- -10.37%
- С начала года
- -10.23%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLEX и SSO
FSLEX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
FSLEX vs. SSO — Ранг доходности на риск
FSLEX
SSO
Сравнение FSLEX c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLEX | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.73 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.23 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.20 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 5.18 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLEX | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.73 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FSLEX и SSO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLEX и SSO
Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SSO в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 0.38% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.69% | 7.74% | 6.41% | 2.17% | 6.39% | 6.19% | 1.29% | 3.01% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.82% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок FSLEX и SSO
Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLEX | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.21% | -84.67% | +34.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -23.17% | +9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | -46.73% | +14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.77% | -59.34% | +19.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -13.46% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -19.72% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 5.38% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLEX и SSO
Текущая волатильность для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) составляет 6.22%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLEX | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 10.60% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 18.95% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 36.45% | -14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 33.66% | -13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 35.86% | -14.47% |