PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSLEX с SSO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSLEX и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLEX и SSO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund
-3.79%20.38%20.01%26.29%-26.05%30.30%21.56%26.86%-13.49%24.94%
SSO
ProShares Ultra S&P500
-10.23%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Доходность по периодам

С начала года, FSLEX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -10.23%. За последние 10 лет акции FSLEX уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 12.60% против 21.06% соответственно.


FSLEX

1 день
-1.41%
1 месяц
-10.23%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-3.23%
1 год
26.76%
3 года*
17.00%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.60%

SSO

1 день
5.75%
1 месяц
-10.37%
С начала года
-10.23%
6 месяцев
-7.08%
1 год
26.35%
3 года*
28.27%
5 лет*
15.34%
10 лет*
21.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

ProShares Ultra S&P500

Сравнение комиссий FSLEX и SSO

FSLEX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.


Доходность на риск

FSLEX vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSLEX
Ранг доходности на риск FSLEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLEX c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSLEXSSODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.73

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.23

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.20

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

5.18

+2.35

FSLEX vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLEX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа SSO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLEX и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSLEXSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.73

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.38

-0.06

Корреляция

Корреляция между FSLEX и SSO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLEX и SSO

Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SSO в 0.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund
0.38%0.37%0.41%0.39%0.69%7.74%6.41%2.17%6.39%6.19%1.29%3.01%
SSO
ProShares Ultra S&P500
0.82%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Просадки

Сравнение просадок FSLEX и SSO

Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и SSO.


Загрузка...

Показатели просадок


FSLEXSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.21%

-84.67%

+34.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-23.17%

+9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-46.73%

+14.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

-59.34%

+19.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-13.46%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-19.72%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

5.38%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLEX и SSO

Текущая волатильность для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) составляет 6.22%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSLEXSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

10.60%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

18.95%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

36.45%

-14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

33.66%

-13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

35.86%

-14.47%