Сравнение FSLEX с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).
FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLEX или SSO.
Основные характеристики
| FSLEX | SSO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.96% | 50.20% |
| Дох-ть за 1 год | 38.93% | 79.88% |
| Дох-ть за 3 года | 4.33% | 11.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.25% | 23.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.52% | 20.59% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.12 | 3.72 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.89 | 2.94 |
| Коэф-т Мартина | 14.85 | 19.48 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 3.95% |
| Дневная вол-ть | 16.14% | 24.60% |
| Макс. просадка | -50.21% | -84.67% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FSLEX и SSO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSLEX и SSO
С начала года, FSLEX показывает доходность 21.96%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 50.20%. За последние 10 лет акции FSLEX уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 11.52% против 20.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLEX и SSO
FSLEX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SSO в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSLEX c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLEX и SSO
Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SSO в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 0.35% | 0.39% | 0.69% | 0.28% | 0.87% | 0.86% | 1.00% | 0.83% | 0.71% | 3.07% | 14.89% | 0.76% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.68% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок FSLEX и SSO
Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSLEX и SSO
Текущая волатильность для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) составляет 4.77%, в то время как у ProShares Ultra S&P 500 (SSO) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.