PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLEX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLEX с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FSLEX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLEX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		-0.49%20.38%20.01%26.29%-26.05%30.30%17.30%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, FSLEX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

FSLEX

1 день
3.43%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.80%
1 год
29.66%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.84%
10 лет*
12.98%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с FSLEX:
FSLEX с FBGRXFSLEX с SPYFSLEX с SCHDFSLEX с VOOFSLEX с FXAIXFSLEX с FSCOFSLEX с DSI
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий FSLEX и QQQM

FSLEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

FSLEX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLEX
Ранг доходности на риск FSLEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLEX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLEXQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.09

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.68

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.02

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

7.35

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLEX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLEX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLEX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLEXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.09

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.64

-0.31

Корреляция

Корреляция между FSLEX и QQQM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLEX и QQQM

Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности QQQM в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		0.37%0.37%0.41%0.39%0.69%7.74%6.41%2.17%6.39%6.19%1.29%3.01%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSLEX и QQQM

Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

FSLEXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.21%

-35.04%

-15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-12.55%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-35.04%

+2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-7.86%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-8.47%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.44%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLEX и QQQM

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSLEXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

6.58%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

12.79%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

22.45%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

22.24%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

22.26%

-0.84%