PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLEX с PRCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLEX с PRCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT).

FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности FSLEX и PRCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLEX и PRCT

2026 (YTD)20252024202320222021
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		-0.49%20.38%20.01%26.29%-26.05%7.75%
PRCT
PROCEPT BioRobotics Corporation		-19.39%-60.93%92.13%0.89%66.09%-40.37%

Доходность по периодам

С начала года, FSLEX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у PRCT с доходностью -19.39%.

FSLEX

1 день
3.43%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.80%
1 год
29.66%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.84%
10 лет*
12.98%

PRCT

1 день
1.40%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-19.39%
6 месяцев
-26.98%
1 год
-55.58%
3 года*
-3.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

PROCEPT BioRobotics Corporation

Часто сравнивают с FSLEX:
FSLEX с FBGRXFSLEX с SPYFSLEX с SCHDFSLEX с VOOFSLEX с FXAIXFSLEX с FSCOFSLEX с DSI
Часто сравнивают с PRCT:
PRCT с SGMTPRCT с TILPRCT с NVOPRCT с AGNCPRCT с PSECPRCT с SOUNPRCT с AI

Доходность на риск

FSLEX vs. PRCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLEX
Ранг доходности на риск FSLEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PRCT
Ранг доходности на риск PRCT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLEX c PRCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLEXPRCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

-0.95

+2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

-1.53

+3.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.83

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

-0.87

+3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

-1.37

+10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLEX vs. PRCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLEX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа PRCT равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLEX и PRCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLEXPRCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

-0.95

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.16

+0.49

Корреляция

Корреляция между FSLEX и PRCT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLEX и PRCT

Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как PRCT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		0.37%0.37%0.41%0.39%0.69%7.74%6.41%2.17%6.39%6.19%1.29%3.01%
PRCT
PROCEPT BioRobotics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSLEX и PRCT

Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки PRCT в -77.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и PRCT.

Загрузка...

Показатели просадок

FSLEXPRCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.21%

-77.18%

+26.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-65.12%

+51.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-74.50%

+66.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-30.05%

+16.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

41.14%

-37.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLEX и PRCT

Текущая волатильность для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) составляет 7.33%, в то время как у PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) волатильность равна 21.09%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSLEXPRCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

21.09%

-13.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

44.69%

-31.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

58.80%

-36.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

64.82%

-44.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

64.82%

-43.40%