PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLEX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLEX с FSELX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FSLEX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLEX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		-3.79%20.38%20.01%26.29%-26.05%30.30%21.56%26.86%-13.49%24.94%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		0.00%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FSLEX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 12.60% против 31.42% соответственно.

FSLEX

1 день
-1.41%
1 месяц
-10.23%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-3.23%
1 год
26.76%
3 года*
17.00%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.60%

FSELX

1 день
-4.27%
1 месяц
-9.75%
С начала года
0.00%
6 месяцев
7.40%
1 год
85.27%
3 года*
43.05%
5 лет*
30.67%
10 лет*
31.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FSLEX:
FSLEX с FBGRXFSLEX с SPYFSLEX с SCHDFSLEX с VOOFSLEX с FXAIXFSLEX с FSCOFSLEX с DSI
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий FSLEX и FSELX

FSLEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

FSLEX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLEX
Ранг доходности на риск FSLEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLEX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLEXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.07

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.72

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

4.58

-2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

18.71

-11.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLEX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLEX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLEX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLEXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.07

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.80

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.91

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.49

-0.17

Корреляция

Корреляция между FSLEX и FSELX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLEX и FSELX

Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FSELX в 11.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		0.38%0.37%0.41%0.39%0.69%7.74%6.41%2.17%6.39%6.19%1.29%3.01%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		11.11%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FSLEX и FSELX

Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSLEXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.21%

-82.54%

+32.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-17.23%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-46.37%

+13.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

-46.37%

+6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-14.38%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-28.82%

+14.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.21%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLEX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) составляет 6.22%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSLEXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

10.47%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

24.91%

-12.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

40.89%

-18.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

38.58%

-18.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

34.71%

-13.32%