PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSLEX с FGRTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSLEX и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLEX и FGRTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund
-3.79%20.38%20.01%26.29%-26.05%30.30%21.56%26.86%-13.49%24.94%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund
-5.09%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-7.44%16.98%

Доходность по периодам

С начала года, FSLEX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у FGRTX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции FSLEX уступали акциям FGRTX по среднегодовой доходности: 12.60% против 14.99% соответственно.


FSLEX

1 день
-1.41%
1 месяц
-10.23%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-3.23%
1 год
26.76%
3 года*
17.00%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.60%

FGRTX

1 день
-0.54%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-0.53%
1 год
23.05%
3 года*
21.21%
5 лет*
14.54%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Сравнение комиссий FSLEX и FGRTX

FSLEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FGRTX в 0.61%.


Доходность на риск

FSLEX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSLEX
Ранг доходности на риск FSLEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLEX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSLEXFGRTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.86

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.74

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

8.14

-0.62

FSLEX vs. FGRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLEX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRTX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLEX и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSLEXFGRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.30

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.88

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.83

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.45

-0.13

Корреляция

Корреляция между FSLEX и FGRTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLEX и FGRTX

Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FGRTX в 4.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund
0.38%0.37%0.41%0.39%0.69%7.74%6.41%2.17%6.39%6.19%1.29%3.01%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund
4.10%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%

Просадки

Сравнение просадок FSLEX и FGRTX

Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и FGRTX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSLEXFGRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.21%

-56.17%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-12.17%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-23.35%

-9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

-35.18%

-4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-8.99%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-8.77%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.59%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLEX и FGRTX

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSLEXFGRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

4.37%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

9.26%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

18.18%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

16.67%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

18.10%

+3.29%