Сравнение FSLEX с FGRTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX).
FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г.. FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLEX и FGRTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLEX и FGRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | -3.79% | 20.38% | 20.01% | 26.29% | -26.05% | 30.30% | 21.56% | 26.86% | -13.49% | 24.94% |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | -5.09% | 26.92% | 25.98% | 26.51% | -8.98% | 26.29% | 12.96% | 31.07% | -7.44% | 16.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLEX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у FGRTX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции FSLEX уступали акциям FGRTX по среднегодовой доходности: 12.60% против 14.99% соответственно.
FSLEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -10.23%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 12.60%
FGRTX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLEX и FGRTX
FSLEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FGRTX в 0.61%.
Доходность на риск
FSLEX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск
FSLEX
FGRTX
Сравнение FSLEX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLEX | FGRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.86 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.74 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 8.14 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLEX | FGRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.88 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.83 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FSLEX и FGRTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLEX и FGRTX
Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FGRTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 0.38% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.69% | 7.74% | 6.41% | 2.17% | 6.39% | 6.19% | 1.29% | 3.01% |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 4.10% | 3.89% | 2.68% | 2.06% | 4.38% | 4.79% | 7.96% | 12.98% | 21.72% | 15.57% | 1.97% | 4.16% |
Просадки
Сравнение просадок FSLEX и FGRTX
Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и FGRTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLEX | FGRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.21% | -56.17% | +5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -12.17% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | -23.35% | -9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.77% | -35.18% | -4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -8.99% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -8.77% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.59% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLEX и FGRTX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLEX | FGRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 4.37% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 9.26% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 18.18% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 16.67% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 18.10% | +3.29% |