Сравнение FSLCX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
FSLCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLCX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLCX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | -1.90% | 14.95% | 9.27% | 19.70% | -22.71% | 20.26% | 13.80% | 29.46% | -11.70% | 13.78% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLCX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции FSLCX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 8.56% против 10.49% соответственно.
FSLCX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 8.56%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLCX и VSMAX
FSLCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
FSLCX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
FSLCX
VSMAX
Сравнение FSLCX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLCX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.38 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 5.95 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLCX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.26 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FSLCX и VSMAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLCX и VSMAX
Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | 15.20% | 14.91% | 1.86% | 0.02% | 7.91% | 22.97% | 0.00% | 0.31% | 26.25% | 8.92% | 3.85% | 10.97% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок FSLCX и VSMAX
Максимальная просадка FSLCX за все время составила -61.22%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLCX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.22% | -59.68% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -14.30% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.04% | -28.14% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.42% | -41.82% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -6.11% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -9.75% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.32% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLCX и VSMAX
Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что FSLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLCX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 6.82% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 12.61% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 21.80% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 20.74% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 21.54% | -0.42% |