PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLCX с FZIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLCX с FZIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX).

FSLCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г.. FZIPX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSLCX и FZIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLCX и FZIPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		-1.90%14.95%9.27%19.70%-22.71%20.26%13.80%29.46%-18.45%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.65%12.51%12.39%18.13%-18.01%21.31%16.64%26.50%-17.57%

Доходность по периодам

С начала года, FSLCX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у FZIPX с доходностью 1.65%.

FSLCX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.00%
1 год
18.88%
3 года*
12.54%
5 лет*
4.02%
10 лет*
8.56%

FZIPX

1 день
3.50%
1 месяц
-5.93%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.63%
1 год
22.46%
3 года*
13.62%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Stock Fund

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с FSLCX:
FSLCX с IWMFSLCX с FSSNXFSLCX с FDSCXFSLCX с VIOOFSLCX с SFSNXFSLCX с VTWOFSLCX с PSCI
Часто сравнивают с FZIPX:
FZIPX с FZROXFZIPX с FNILXFZIPX с VXFFZIPX с FZILXFZIPX с VBFZIPX с FXAIXFZIPX с FSRNX

Сравнение комиссий FSLCX и FZIPX

FSLCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%.

FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Доходность на риск

FSLCX vs. FZIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLCX
Ранг доходности на риск FSLCX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLCX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLCX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLCX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLCX c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLCXFZIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.03

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.57

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.60

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

6.88

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLCX vs. FZIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLCX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZIPX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLCX и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLCXFZIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.03

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.27

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Корреляция

Корреляция между FSLCX и FZIPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLCX и FZIPX

Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности FZIPX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		15.20%14.91%1.86%0.02%7.91%22.97%0.00%0.31%26.25%8.92%3.85%10.97%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.22%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSLCX и FZIPX

Максимальная просадка FSLCX за все время составила -61.22%, что больше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и FZIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSLCXFZIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.22%

-42.71%

-18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-14.33%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-28.19%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-6.45%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-9.09%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.34%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLCX и FZIPX

Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеют волатильность 7.41% и 7.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSLCXFZIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

7.43%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

13.35%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

22.29%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

20.93%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

23.98%

-2.86%