Сравнение FSK с WMT
FSK (FS KKR Capital Corp.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. FSK operates in Asset Management (Financial Services), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FSK returned 2.76%/yr vs 19.77%/yr for WMT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSK и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSK показывает доходность -21.66%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции FSK уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 2.76% против 19.77% соответственно.
FSK
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- -21.66%
- 6 месяцев
- -24.66%
- 1 год
- -38.72%
- 3 года*
- -3.98%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 2.76%
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам FSK и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. | -21.66% | -20.38% | 25.71% | 33.04% | -4.71% | 41.59% | -10.27% | 33.89% | -20.23% | -21.23% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between FSK and WMT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.15 |
The correlation between FSK and WMT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FSK:
$3.10B
WMT:
$968.20B
FSK:
-$0.39
WMT:
$2.88
FSK:
3.88
WMT:
1.34
FSK:
0.59
WMT:
10.26
FSK:
$798.00M
WMT:
$725.31B
FSK:
$172.00M
WMT:
$181.16B
FSK:
$110.43M
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSK vs. WMT — Ранг доходности на риск
FSK
WMT
Сравнение FSK c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS KKR Capital Corp. (FSK) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSK | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.23 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.83 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 5.82 | -7.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSK и WMT
Максимальная просадка FSK за все время составила -67.20%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSK и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSK | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.20% | -77.14% | +9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.01% | -15.75% | -35.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.03% | -21.93% | -29.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.03% | -25.74% | -25.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.20% | -25.74% | -41.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -9.81% | -33.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -14.63% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.88% | 4.94% | +27.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSK и WMT
Текущая волатильность для FS KKR Capital Corp. (FSK) составляет 7.10%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что FSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSK | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 9.86% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.75% | 18.49% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.85% | 23.67% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 21.68% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 21.73% | +6.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSK и WMT
Дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 23.33%, что больше доходности WMT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. | 23.33% | 18.91% | 13.35% | 14.77% | 15.20% | 11.80% | 15.46% | 12.40% | 16.41% | 11.68% | 8.65% | 9.91% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSK и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS KKR Capital Corp. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSK и WMT
FSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 304.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
FSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в -1.57M при выручке в 304.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
FSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 304.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
FSK and WMT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (9.86%) compared to FSK (7.10%). In terms of maximum drawdown, FSK dropped -67.20% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSK и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор