PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSIGX с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSIGX с FTHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

FSIGX управляется Fidelity. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности FSIGX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSIGX и FTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSIGX
Fidelity Series Investment Grade Bond Fund		-0.12%7.65%1.79%6.82%-13.30%-0.67%9.71%9.75%-0.15%4.39%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, FSIGX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции FSIGX превзошли акции FTHRX по среднегодовой доходности: 2.49% против 2.08% соответственно.

FSIGX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.08%
3 года*
4.17%
5 лет*
0.70%
10 лет*
2.49%

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Investment Grade Bond Fund

Fidelity Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с FSIGX:
FSIGX с FXNAXFSIGX с PHIYXFSIGX с FTBFXFSIGX с FADMXFSIGX с FBNDXFSIGX с JPSTFSIGX с FLCNX
Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX

Сравнение комиссий FSIGX и FTHRX

FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

FSIGX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIGX
Ранг доходности на риск FSIGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSIGX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSIGXFTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.31

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.96

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.10

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

7.38

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSIGX vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSIGX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHRX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIGX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSIGXFTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.31

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.28

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.91

-0.05

Корреляция

Корреляция между FSIGX и FTHRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIGX и FTHRX

Дивидендная доходность FSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности FTHRX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSIGX
Fidelity Series Investment Grade Bond Fund		3.91%4.24%4.01%4.00%2.37%1.88%6.32%3.09%3.20%2.86%4.32%3.07%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Просадки

Сравнение просадок FSIGX и FTHRX

Максимальная просадка FSIGX за все время составила -18.22%, примерно равная максимальной просадке FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIGX и FTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSIGXFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-19.01%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.11%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-13.18%

-5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.22%

-13.25%

-4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-1.63%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-3.07%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.60%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FSIGX и FTHRX

Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что FSIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSIGXFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.08%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

1.83%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

3.08%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

4.00%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

3.39%

+1.62%