PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSHCX с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSHCX с JNJ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Johnson & Johnson (JNJ).

FSHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSHCX или JNJ.

Корреляция

Корреляция между FSHCX и JNJ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSHCX и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSHCX:

-0.94

JNJ:

0.06

Коэф-т Сортино

FSHCX:

-1.12

JNJ:

0.35

Коэф-т Омега

FSHCX:

0.84

JNJ:

1.05

Коэф-т Кальмара

FSHCX:

-0.67

JNJ:

0.18

Коэф-т Мартина

FSHCX:

-1.58

JNJ:

0.49

Индекс Язвы

FSHCX:

13.21%

JNJ:

6.54%

Дневная вол-ть

FSHCX:

22.74%

JNJ:

19.20%

Макс. просадка

FSHCX:

-57.77%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

FSHCX:

-31.24%

JNJ:

-11.11%

Доходность по периодам

С начала года, FSHCX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции FSHCX уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 1.06% против 6.76% соответственно.

FSHCX

С начала года

-1.23%

1 месяц

-15.94%

6 месяцев

-18.95%

1 год

-21.10%

5 лет

-0.51%

10 лет

1.06%

JNJ

С начала года

5.48%

1 месяц

-1.68%

6 месяцев

-0.15%

1 год

1.23%

5 лет

2.97%

10 лет

6.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSHCX и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHCX
Ранг риск-скорректированной доходности FSHCX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHCX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHCX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSHCX c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSHCX на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHCX и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHCX и JNJ

Дивидендная доходность FSHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности JNJ в 3.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio		0.70%0.71%0.35%0.23%0.21%0.76%0.27%0.12%0.11%0.16%1.91%3.52%
JNJ
Johnson & Johnson		3.28%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок FSHCX и JNJ

Максимальная просадка FSHCX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHCX и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSHCX и JNJ

Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что FSHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...