Сравнение FSHCX с JNJ

С начала года, FSHCX показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 18.59%. За последние 10 лет акции FSHCX уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 7.14% против 11.40% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSHCX на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHCX и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSHCX и JNJ составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FSHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности JNJ в 2.13%

Максимальная просадка FSHCX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHCX и JNJ.

Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что FSHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.