PortfoliosLab logo
Сравнение FSHCX с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSHCX и JNJ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FSHCX и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,008.27%
5,067.09%
FSHCX
JNJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSHCX:

-0.65

JNJ:

0.38

Коэф-т Сортино

FSHCX:

-0.74

JNJ:

0.64

Коэф-т Омега

FSHCX:

0.89

JNJ:

1.09

Коэф-т Кальмара

FSHCX:

-0.47

JNJ:

0.41

Коэф-т Мартина

FSHCX:

-1.19

JNJ:

1.17

Индекс Язвы

FSHCX:

12.09%

JNJ:

6.19%

Дневная вол-ть

FSHCX:

22.12%

JNJ:

19.12%

Макс. просадка

FSHCX:

-57.77%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

FSHCX:

-25.54%

JNJ:

-9.00%

Доходность по периодам

С начала года, FSHCX показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 7.99%. За последние 10 лет акции FSHCX уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 2.10% против 7.37% соответственно.


FSHCX

С начала года

6.96%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-12.96%

1 год

-14.80%

5 лет

1.48%

10 лет

2.10%

JNJ

С начала года

7.99%

1 месяц

-3.78%

6 месяцев

-3.82%

1 год

7.66%

5 лет

2.86%

10 лет

7.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSHCX и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSHCX
Ранг риск-скорректированной доходности FSHCX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSHCX c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSHCX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSHCX: -0.65
JNJ: 0.38
Коэффициент Сортино FSHCX, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSHCX: -0.74
JNJ: 0.64
Коэффициент Омега FSHCX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSHCX: 0.89
JNJ: 1.09
Коэффициент Кальмара FSHCX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSHCX: -0.47
JNJ: 0.41
Коэффициент Мартина FSHCX, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSHCX: -1.19
JNJ: 1.17

Показатель коэффициента Шарпа FSHCX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHCX и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
0.38
FSHCX
JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHCX и JNJ

Дивидендная доходность FSHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности JNJ в 3.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio
0.65%0.71%0.35%0.23%0.21%0.76%0.27%0.12%0.11%0.16%1.91%3.52%
JNJ
Johnson & Johnson
3.20%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок FSHCX и JNJ

Максимальная просадка FSHCX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHCX и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.54%
-9.00%
FSHCX
JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности FSHCX и JNJ

Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Johnson & Johnson (JNJ) имеют волатильность 11.20% и 10.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.20%
10.90%
FSHCX
JNJ