PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSHBX с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSHBX с FTHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

FSHBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1986 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности FSHBX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSHBX и FTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		-0.08%5.49%4.73%5.35%-3.86%-0.92%3.59%4.20%1.21%1.16%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, FSHBX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSHBX имеют среднегодовую доходность 2.10%, а акции FTHRX немного отстают с 2.08%.

FSHBX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.58%
3 года*
4.63%
5 лет*
2.17%
10 лет*
2.10%

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Short-Term Bond Fund

Fidelity Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с FSHBX:
FSHBX с FJRLXFSHBX с FXNAXFSHBX с FCNVXFSHBX с SPAXXFSHBX с BSVFSHBX с SCHOFSHBX с VBIRX
Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX

Сравнение комиссий FSHBX и FTHRX

И FSHBX, и FTHRX имеют комиссию равную 0.45%.

FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

FSHBX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHBX
Ранг доходности на риск FSHBX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHBX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHBX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHBX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHBX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHBX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSHBXFTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.31

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

1.96

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

2.10

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

7.38

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSHBX vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHBX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа FTHRX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHBX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSHBXFTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.31

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.28

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.62

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.91

+0.58

Корреляция

Корреляция между FSHBX и FTHRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHBX и FTHRX

Дивидендная доходность FSHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности FTHRX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		3.88%4.26%4.00%3.00%0.83%1.04%2.62%2.13%1.78%1.27%1.12%0.88%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Просадки

Сравнение просадок FSHBX и FTHRX

Максимальная просадка FSHBX за все время составила -8.80%, что меньше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHBX и FTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSHBXFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.80%

-19.01%

+10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-2.11%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.36%

-13.18%

+6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.51%

-13.25%

+6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.63%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-3.07%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.60%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHBX и FTHRX

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) составляет 0.60%, в то время как у Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что FSHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSHBXFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.08%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

1.83%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

3.08%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

4.00%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.84%

3.39%

-1.55%