Сравнение FSHBX с DTCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX).
FSHBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1986 г.. DTCPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FSHBX и DTCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSHBX и DTCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | -0.08% | 5.49% | 4.73% | 5.35% | -3.86% | -0.92% | 3.59% | 4.20% | 1.21% | 1.16% |
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | -0.07% | 4.58% | 5.57% | 6.04% | -7.30% | -0.22% | 2.70% | 6.45% | 0.75% | 2.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FSHBX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у DTCPX с доходностью -0.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSHBX имеют среднегодовую доходность 2.10%, а акции DTCPX немного отстают с 2.08%.
FSHBX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 2.10%
DTCPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSHBX и DTCPX
FSHBX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DTCPX в 0.20%.
Доходность на риск
FSHBX vs. DTCPX — Ранг доходности на риск
FSHBX
DTCPX
Сравнение FSHBX c DTCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSHBX | DTCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 2.45 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 3.31 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.63 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.28 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 10.40 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSHBX | DTCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.45 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.69 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 1.07 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между FSHBX и DTCPX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHBX и DTCPX
Дивидендная доходность FSHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности DTCPX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | 3.88% | 4.26% | 4.00% | 3.00% | 0.83% | 1.04% | 2.62% | 2.13% | 1.78% | 1.27% | 1.12% | 0.88% |
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 3.78% | 3.34% | 3.64% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.73% | 3.12% | 1.91% | 2.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSHBX и DTCPX
Максимальная просадка FSHBX за все время составила -8.80%, что меньше максимальной просадки DTCPX в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHBX и DTCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSHBX | DTCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.80% | -10.78% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -1.44% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.36% | -10.78% | +4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.51% | -10.78% | +4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -1.20% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -1.71% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.32% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHBX и DTCPX
Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) составляет 0.60%, в то время как у DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что FSHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSHBX | DTCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.78% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 1.04% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 1.45% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 2.33% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.84% | 2.07% | -0.23% |