PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSEV с VTWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEV с VTWV

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FSEV (Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF) and VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. FSEV is actively managed, while VTWV is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FSEV charges 0.28%/yr vs 0.06%/yr for VTWV.

Доходность

Сравнение доходности FSEV и VTWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSEV

1 день
-0.64%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

VTWV

1 день
-0.61%
1 месяц
1.89%
6 месяцев
13.99%
С начала года
22.84%
1 год
38.03%
3 года*
16.88%
5 лет*
8.95%
10 лет*
10.28%
Всё время*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEV и VTWV

2026 (YTD)
FSEV
Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF		6.17%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		8.82%

Correlation

The correlation between FSEV and VTWV is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г.

0.95

Сравнение распределения секторов FSEV и VTWV

Секторы
FSEV
VTWV

Финансовые услуги

27.7%
28.0%

Промышленность

13.8%
12.3%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.0%

Здравоохранение

10.3%
10.8%

Технологии

10.1%
7.0%

Недвижимость

7.9%
11.0%

Энергетика

6.0%
5.8%

Сырьевые материалы

4.0%
4.1%

Коммунальные услуги

3.7%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.0%

Финансовые услуги

FSEV
27.7%
VTWV
28.0%

Промышленность

FSEV
13.8%
VTWV
12.3%

Потребительский циклический сектор

FSEV
10.5%
VTWV
10.0%

Здравоохранение

FSEV
10.3%
VTWV
10.8%

Технологии

FSEV
10.1%
VTWV
7.0%

Недвижимость

FSEV
7.9%
VTWV
11.0%

Энергетика

FSEV
6.0%
VTWV
5.8%

Сырьевые материалы

FSEV
4.0%
VTWV
4.1%

Коммунальные услуги

FSEV
3.7%
VTWV
5.3%

Коммуникационные услуги

FSEV
2.6%
VTWV
2.4%

Потребительский защитный сектор

FSEV
2.0%
VTWV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с FSEV:
FSEV с AVUVFSEV с ONEQFSEV с FESMFSEV с FBNDFSEV с BSVOFSEV с CALFFSEV с ECML
Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VTCVTWV с VB

Доходность на риск

FSEV vs. VTWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEV c VTWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSEVVTWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.14

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.07

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.42

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.22

—

FSEV vs. VTWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSEV и VTWV

Максимальная просадка FSEV за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEV и VTWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEVVTWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.16%

-45.73%

+41.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.43%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-7.76%

+6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSEV и VTWV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEVVTWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

17.90%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

21.57%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

23.48%

-8.09%

Сравнение комиссий FSEV и VTWV

FSEV берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEV и VTWV

Дивидендная доходность FSEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности VTWV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSEV
Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.61%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FSEV and VTWV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VTWV is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTWV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.28% for FSEV.

VTWV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.27% for FSEV.

They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for FSEV and 0.06% for VTWV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEV и VTWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор