PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSEV с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEV с SMCF

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FSEV (Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both Small Cap Value Equities funds. FSEV is actively managed, while SMCF is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSEV charges 0.28%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.

Доходность

Сравнение доходности FSEV и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSEV

1 день
-0.64%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

SMCF

1 день
-0.20%
1 месяц
5.46%
6 месяцев
16.02%
С начала года
21.58%
1 год
31.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEV и SMCF

2026 (YTD)
FSEV
Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF		6.17%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		6.32%

Correlation

The correlation between FSEV and SMCF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г.

0.65

Сравнение распределения секторов FSEV и SMCF

Секторы
FSEV
SMCF

Финансовые услуги

27.7%
55.5%

Промышленность

13.8%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.5%
4.0%

Здравоохранение

10.3%
7.6%

Технологии

10.1%
9.6%

Недвижимость

7.9%
0.5%

Энергетика

6.0%
7.2%

Сырьевые материалы

4.0%
2.6%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Коммуникационные услуги

2.6%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.0%
1.2%

Финансовые услуги

FSEV
27.7%
SMCF
55.5%

Промышленность

FSEV
13.8%
SMCF
10.4%

Потребительский циклический сектор

FSEV
10.5%
SMCF
4.0%

Здравоохранение

FSEV
10.3%
SMCF
7.6%

Технологии

FSEV
10.1%
SMCF
9.6%

Недвижимость

FSEV
7.9%
SMCF
0.5%

Энергетика

FSEV
6.0%
SMCF
7.2%

Сырьевые материалы

FSEV
4.0%
SMCF
2.6%

Коммунальные услуги

FSEV
3.7%
SMCF

-

Коммуникационные услуги

FSEV
2.6%
SMCF
1.0%

Потребительский защитный сектор

FSEV
2.0%
SMCF
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с FSEV:
FSEV с AVUVFSEV с ONEQFSEV с FESMFSEV с FBNDFSEV с BSVOFSEV с CALFFSEV с ECML
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с DSMCSMCF с MSTYSMCF с SDVY

Доходность на риск

FSEV vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEV c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSEVSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.03

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.94

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.39

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.83

—

FSEV vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSEV и SMCF

Максимальная просадка FSEV за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEV и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEVSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.16%

-28.48%

+24.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.43%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-5.05%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSEV и SMCF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEVSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

15.48%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

19.96%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

19.96%

-4.57%

Сравнение комиссий FSEV и SMCF

FSEV берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SMCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEV и SMCF

Дивидендная доходность FSEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SMCF в 3.22%

ПозицияTTM20252024
FSEV
Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF		0.27%0.00%0.00%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.22%3.91%0.61%

Часто задаваемые вопросы

FSEV and SMCF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FSEV is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FSEV is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for SMCF.

SMCF has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.27% for FSEV.

They also come from different issuers: Fidelity and Themes. Their fees differ too: 0.28% for FSEV and 0.29% for SMCF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEV и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор