PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSEV с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEV с FBCG

Последнее обновление 19 июл. 2026 г.
Документация

FSEV (Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FSEV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSEV charges 0.28%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности FSEV и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSEV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.45%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCG

1 день
-1.27%
1 месяц
-4.38%
6 месяцев
8.98%
С начала года
9.35%
1 год
21.38%
3 года*
24.22%
5 лет*
13.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEV и FBCG

2026 (YTD)
FSEV
Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF		6.85%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		3.66%

Correlation

The correlation between FSEV and FBCG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г.

0.51

Сравнение распределения секторов FSEV и FBCG

Секторы
FSEV
FBCG

Финансовые услуги

27.7%
2.2%

Промышленность

13.8%
5.8%

Потребительский циклический сектор

10.5%
16.1%

Здравоохранение

10.3%
5.6%

Технологии

10.1%
52.1%

Недвижимость

7.9%
0.6%

Энергетика

6.0%
0.3%

Сырьевые материалы

4.0%
0.5%

Коммунальные услуги

3.7%
0.4%

Коммуникационные услуги

2.6%
15.2%

Потребительский защитный сектор

2.0%
1.3%

Финансовые услуги

FSEV
27.7%
FBCG
2.2%

Промышленность

FSEV
13.8%
FBCG
5.8%

Потребительский циклический сектор

FSEV
10.5%
FBCG
16.1%

Здравоохранение

FSEV
10.3%
FBCG
5.6%

Технологии

FSEV
10.1%
FBCG
52.1%

Недвижимость

FSEV
7.9%
FBCG
0.6%

Энергетика

FSEV
6.0%
FBCG
0.3%

Сырьевые материалы

FSEV
4.0%
FBCG
0.5%

Коммунальные услуги

FSEV
3.7%
FBCG
0.4%

Коммуникационные услуги

FSEV
2.6%
FBCG
15.2%

Потребительский защитный сектор

FSEV
2.0%
FBCG
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FSEV:
FSEV с AVUVFSEV с ONEQFSEV с FESMFSEV с FBNDFSEV с BSVOFSEV с CALFFSEV с ECML
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FSEV vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEV c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSEVFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.05

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.52

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.19

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.40

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.06

—

FSEV vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSEV и FBCG

Максимальная просадка FSEV за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEV и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEVFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.16%

-43.56%

+39.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.17%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-6.38%

+5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-11.34%

+10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSEV и FBCG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEVFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

20.24%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

26.05%

-10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

25.75%

-10.30%

Сравнение комиссий FSEV и FBCG

FSEV берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEV и FBCG

Дивидендная доходность FSEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
FSEV
Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSEV and FBCG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FSEV is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FSEV is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FSEV has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.04% for FBCG.

FSEV is categorized as Small Cap Value Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.28% for FSEV and 0.59% for FBCG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEV и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор