PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEP с DAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEP с DAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG).

FSEP и DAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. DAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FSEP и DAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEP и DAUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%13.56%20.23%-7.05%11.61%9.35%
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		-1.37%11.75%12.00%13.85%-11.95%6.71%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, FSEP показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у DAUG с доходностью -1.37%.

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

DAUG

1 день
0.42%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.50%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с BUFDFSEP с DJULFSEP с FMAR
Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с SPYDAUG с DNOVDAUG с FBUFDAUG с AIOODAUG с ZDEKDAUG с BUFQDAUG с DOGG

Сравнение комиссий FSEP и DAUG

И FSEP, и DAUG имеют комиссию равную 0.85%.

FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

Доходность на риск

FSEP vs. DAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEP c DAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEPDAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.93

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.84

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

9.65

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEP vs. DAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEP на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAUG равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEP и DAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEPDAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.30

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.66

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.64

+0.32

Корреляция

Корреляция между FSEP и DAUG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEP и DAUG

Ни FSEP, ни DAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSEP и DAUG

Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки DAUG в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и DAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

FSEPDAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-15.34%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-6.90%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

-15.34%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-2.46%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-2.89%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.32%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEP и DAUG

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что FSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSEPDAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.00%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

4.54%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

9.68%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

8.01%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

9.36%

+1.28%