PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEP с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEP с BUFD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) and BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while BUFD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. FSEP is passively managed, while BUFD is actively managed. Over the past 5 years, FSEP returned 10.07%/yr vs 7.62%/yr for BUFD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FSEP charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BUFD.

Доходность

Сравнение доходности FSEP и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSEP показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью 5.08%.

FSEP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.58%
С начала года
6.56%
6 месяцев
7.03%
1 год
17.62%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

BUFD

1 день
-0.08%
1 месяц
1.70%
С начала года
5.08%
6 месяцев
5.68%
1 год
14.40%
3 года*
12.09%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEP и BUFD

2026 (YTD)20252024202320222021
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		6.56%12.83%13.56%20.23%-7.05%10.80%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		5.08%10.66%12.42%15.40%-7.70%5.97%

Correlation

The correlation between FSEP and BUFD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.87

The correlation between FSEP and BUFD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSEP и BUFD

Секторы
FSEP
BUFD

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

FSEP
36.2%
BUFD
36.2%

Финансовые услуги

FSEP
11.9%
BUFD
11.9%

Коммуникационные услуги

FSEP
10.9%
BUFD
10.9%

Потребительский циклический сектор

FSEP
10.1%
BUFD
10.1%

Здравоохранение

FSEP
8.4%
BUFD
8.4%

Промышленность

FSEP
8.1%
BUFD
8.1%

Потребительский защитный сектор

FSEP
4.9%
BUFD
4.9%

Энергетика

FSEP
3.5%
BUFD
3.5%

Коммунальные услуги

FSEP
2.3%
BUFD
2.3%

Недвижимость

FSEP
1.9%
BUFD
1.9%

Сырьевые материалы

FSEP
1.8%
BUFD
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с XIMRFSEP с FAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с XAPRFSEP с DAUG
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с SPYBUFD с PHEQBUFD с BSCR

Доходность на риск

FSEP vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEP c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEPBUFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.79

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
4.32

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.58

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.21

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

22.97

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEP vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEP на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEP и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEPBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.99

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.00

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FSEP и BUFD

Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и BUFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEPBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-10.75%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-3.43%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

-10.15%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

-10.75%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.15%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-1.97%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.63%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEP и BUFD

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что FSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEPBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.79%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

3.94%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

5.19%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

7.73%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

7.55%

+2.99%

Сравнение комиссий FSEP и BUFD

FSEP берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEP и BUFD

Ни FSEP, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FSEP and BUFD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSEP has higher volatility (1.19%) compared to BUFD (0.79%). In terms of maximum drawdown, FSEP dropped -13.79% vs BUFD's -10.75%.

On 5-year performance, FSEP leads with 10.07% vs 7.62% for BUFD. On fees, FSEP is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BUFD has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSEP has performed better with a 10.07% return vs 7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSEP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BUFD.

FSEP and BUFD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FSEP is categorized as Options Trading, while BUFD is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.85% for FSEP and 0.95% for BUFD.

BUFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEP и BUFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор