PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEP с BUFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEP с BUFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG).

FSEP и BUFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FSEP и BUFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEP и BUFG

2026 (YTD)20252024202320222021
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%13.56%20.23%-7.05%2.45%
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		-1.90%12.33%15.13%18.49%-11.61%1.80%

Доходность по периодам

С начала года, FSEP показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у BUFG с доходностью -1.90%.

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

BUFG

1 день
0.51%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.02%
1 год
13.15%
3 года*
12.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с BUFDFSEP с DJULFSEP с FMAR
Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с BUFRBUFG с SPYBUFG с APRDBUFG с APRWBUFG с DMARBUFG с HOCTBUFG с JULQ

Сравнение комиссий FSEP и BUFG

FSEP берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFG в 1.05%.

BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

FSEP vs. BUFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEP c BUFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEPBUFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.05

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.62

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.59

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

8.35

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEP vs. BUFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEP на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFG равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEP и BUFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEPBUFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.05

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.59

+0.37

Корреляция

Корреляция между FSEP и BUFG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEP и BUFG

Ни FSEP, ни BUFG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSEP и BUFG

Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки BUFG в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и BUFG.

Загрузка...

Показатели просадок

FSEPBUFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-17.62%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-8.49%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-3.20%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-3.74%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.62%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEP и BUFG

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) имеют волатильность 3.74% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSEPBUFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.89%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

6.08%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

12.54%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

11.99%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

11.99%

-1.35%