PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEP с FDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEP с FDEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) and FDEC (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - FSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while FDEC is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. FSEP is passively managed, while FDEC is actively managed. Over the past 5 years, FSEP returned 10.07%/yr vs 10.58%/yr for FDEC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FSEP и FDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSEP показывает доходность 6.56%, а FDEC немного ниже – 6.38%.

FSEP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.58%
С начала года
6.56%
6 месяцев
7.03%
1 год
17.62%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

FDEC

1 день
-0.19%
1 месяц
2.64%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.86%
1 год
20.01%
3 года*
15.93%
5 лет*
10.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEP и FDEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		6.56%12.83%13.56%20.23%-7.05%11.61%1.08%
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		6.38%14.82%14.32%22.76%-9.18%14.12%1.37%

Correlation

The correlation between FSEP and FDEC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г.

0.93

The correlation between FSEP and FDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSEP и FDEC

Секторы
FSEP
FDEC

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

FSEP
36.2%
FDEC
36.2%

Финансовые услуги

FSEP
11.9%
FDEC
11.9%

Коммуникационные услуги

FSEP
10.9%
FDEC
10.9%

Потребительский циклический сектор

FSEP
10.1%
FDEC
10.1%

Здравоохранение

FSEP
8.4%
FDEC
8.4%

Промышленность

FSEP
8.1%
FDEC
8.1%

Потребительский защитный сектор

FSEP
4.9%
FDEC
4.9%

Энергетика

FSEP
3.5%
FDEC
3.5%

Коммунальные услуги

FSEP
2.3%
FDEC
2.3%

Недвижимость

FSEP
1.9%
FDEC
1.9%

Сырьевые материалы

FSEP
1.8%
FDEC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с XIMRFSEP с FAPRFSEP с DJULFSEP с XAPRFSEP с DAUGFSEP с BUFD
Часто сравнивают с FDEC:
FDEC с BUFRFDEC с VOOFDEC с SPYFDEC с AIOOFDEC с DNOVFDEC с DDECFDEC с BAPR

Доходность на риск

FSEP vs. FDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEP c FDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEPFDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.64

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.83

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.44

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

17.84

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEP vs. FDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEP на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEC равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEP и FDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEPFDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.64

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.95

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.04

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FSEP и FDEC

Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки FDEC в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и FDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEPFDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-15.67%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-5.83%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

-13.04%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

-15.67%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.19%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-2.57%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.12%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEP и FDEC

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) составляет 1.19%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что FSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEPFDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.27%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

5.92%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

7.62%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

11.21%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

11.01%

-0.47%

Сравнение комиссий FSEP и FDEC

И FSEP, и FDEC имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEP и FDEC

Ни FSEP, ни FDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FSEP and FDEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDEC has higher volatility (1.27%) compared to FSEP (1.19%). In terms of maximum drawdown, FSEP dropped -13.79% vs FDEC's -15.67%.

On 5-year performance, FDEC leads with 10.58% vs 10.07% for FSEP. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDEC has performed better with a 10.58% return vs 10.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSEP and FDEC have the same expense ratio: 0.85% per year.

FSEP and FDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FSEP is categorized as Options Trading, while FDEC is Defined Outcome.

FDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEP и FDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор