Сравнение FSEP с FDEC
FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) and FDEC (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - FSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while FDEC is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. FSEP is passively managed, while FDEC is actively managed. Over the past 5 years, FSEP returned 9.78%/yr vs 10.15%/yr for FDEC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FSEP и FDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSEP показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у FDEC с доходностью 5.27%.
FSEP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- —
FDEC
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSEP и FDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 5.76% | 12.83% | 13.56% | 20.23% | -7.05% | 11.61% | 0.66% |
FDEC FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | 5.27% | 14.82% | 14.32% | 22.76% | -9.18% | 14.12% | 1.74% |
Correlation
The correlation between FSEP and FDEC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2020 г. | 0.93 |
The correlation between FSEP and FDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEP vs. FDEC — Ранг доходности на риск
FSEP
FDEC
Сравнение FSEP c FDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSEP | FDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.43 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.92 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 14.87 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSEP и FDEC
Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки FDEC в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и FDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEP | FDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -15.67% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -5.83% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | -13.04% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.79% | -15.67% | +1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -1.24% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -2.55% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.14% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEP и FDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) имеют волатильность 2.19% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEP | FDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 2.25% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 6.14% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.59% | 7.72% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 11.25% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.52% | 10.99% | -0.47% |
Сравнение комиссий FSEP и FDEC
И FSEP, и FDEC имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEP и FDEC
Ни FSEP, ни FDEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FSEP and FDEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDEC has higher volatility (2.25%) compared to FSEP (2.19%). In terms of maximum drawdown, FSEP dropped -13.79% vs FDEC's -15.67%.
On 5-year performance, FDEC leads with 10.15% vs 9.78% for FSEP. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FDEC has performed better with a 10.15% return vs 9.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FSEP and FDEC have the same expense ratio: 0.85% per year.
FSEP and FDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FSEP is categorized as Options Trading, while FDEC is Defined Outcome.
FDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSEP и FDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор