PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEP с DJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEP с DJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL).

FSEP и DJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. DJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect July Series Index. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FSEP и DJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEP и DJUL

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%13.56%20.23%-7.05%11.61%9.35%
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		-1.22%13.31%15.02%18.08%-8.28%6.18%4.36%

Доходность по периодам

С начала года, FSEP показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у DJUL с доходностью -1.22%.

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

DJUL

1 день
0.53%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.39%
1 год
14.66%
3 года*
13.26%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с BUFDFSEP с FMAR
Часто сравнивают с DJUL:
DJUL с PJULDJUL с HOCTDJUL с FFEBDJUL с DMARDJUL с BUFQDJUL с FDNDDJUL с BUFD

Сравнение комиссий FSEP и DJUL

И FSEP, и DJUL имеют комиссию равную 0.85%.

FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

Доходность на риск

FSEP vs. DJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DJUL
Ранг доходности на риск DJUL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEP c DJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEPDJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.47

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.18

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.09

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

10.86

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEP vs. DJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEP на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUL равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEP и DJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEPDJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.47

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.94

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.00

-0.03

Корреляция

Корреляция между FSEP и DJUL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEP и DJUL

Ни FSEP, ни DJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSEP и DJUL

Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки DJUL в -12.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и DJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

FSEPDJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-12.54%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-7.11%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

-12.54%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-2.27%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-2.05%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.37%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEP и DJUL

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что FSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSEPDJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.91%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

4.34%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

10.00%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

8.35%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

8.02%

+2.62%