- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 17 сент. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) прибавил 6.6% с начала года. Текущая цена акции FSEP — $55. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSEP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,616.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) показал доход в 6.56% с начала года и 17.62% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FSEP по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FSEP закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.91% | -0.31% | -2.97% | 6.64% | 2.48% | -0.11% | 6.56% | ||||||
| 2025 | 1.85% | -0.73% | -3.57% | -0.23% | 4.36% | 3.50% | 1.70% | 1.65% | 1.83% | 1.00% | 0.41% | 0.60% | 12.83% |
| 2024 | 1.19% | 2.85% | 1.47% | -1.45% | 3.03% | 1.41% | 0.62% | 1.11% | 0.94% | -0.76% | 3.72% | -1.22% | 13.56% |
| 2023 | 4.60% | -1.63% | 2.67% | 1.10% | 0.38% | 5.85% | 2.68% | -1.24% | -3.73% | -1.39% | 6.57% | 3.27% | 20.23% |
| 2022 | -2.53% | -1.85% | 2.59% | -5.90% | 0.36% | -4.38% | 5.56% | -0.74% | -5.63% | 5.54% | 4.05% | -3.43% | -7.05% |
| 2021 | -1.30% | 1.73% | 2.78% | 1.25% | 0.72% | 0.77% | 0.39% | 0.22% | -1.45% | 4.22% | -0.84% | 2.70% | 11.61% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September has an annualized alpha of 1.80%, beta of 0.60, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 2020.
- This ETF participated in 60.24% of S&P 500 Index downside but only 58.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.60 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.80%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 58.93%
- Участие в снижении
- 60.24%
Комиссия
Комиссия FSEP составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSEP имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FSEP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.93 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | 13.52 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September показал максимальную просадку в 13.79%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 240 торговых сессий.
Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.79%июнь 2022 г. | 5mo 13d | 11mo 20d | 1y 4moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.37%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 3d | 3mo 20dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -7.41%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 5d | 4mo 2dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.62%март 2026 г. | 2mo 1d | 15d | 2mo 16dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2020 года2020 | -4.94%окт. 2020 г. | 17d | 10d | 27dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| FSEP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -56.78% | +42.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -9.10% | +3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | -18.90% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.79% | -25.43% | +11.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.74% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -10.72% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.97% | -0.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSEP
Добавьте FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSEP