PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEP с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEP с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

FSEP и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FSEP и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEP и CAOS

2026 (YTD)202520242023
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%13.56%15.19%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, FSEP показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с BUFD
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с AHTPXCAOS с SPYCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий FSEP и CAOS

FSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

FSEP vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEP c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEPCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.63

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.90

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.85

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

1.40

+6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEP vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEP на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEP и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEPCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.63

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.26

-0.29

Корреляция

Корреляция между FSEP и CAOS составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEP и CAOS

Ни FSEP, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSEP и CAOS

Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

FSEPCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-3.60%

-10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-3.60%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-0.93%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-0.90%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.18%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEP и CAOS

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что FSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSEPCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

0.74%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

1.31%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

4.68%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

4.37%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

4.37%

+6.27%