PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSEP с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSEP и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEP и BGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September
-2.03%12.83%13.56%20.23%-7.05%10.80%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
1.46%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, FSEP показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью 1.46%.


FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Сравнение комиссий FSEP и BGLD

FSEP берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.


Доходность на риск

FSEP vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина

BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEP c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSEPBGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.49

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.06

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.61

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

8.19

+0.09

FSEP vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEP на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLD равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEP и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSEPBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.49

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.27

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.11

-0.15

Корреляция

Корреляция между FSEP и BGLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEP и BGLD

FSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%.


TTM2025202420232022
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%

Просадки

Сравнение просадок FSEP и BGLD

Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и BGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FSEPBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-16.19%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-11.11%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

-16.19%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-6.16%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-3.54%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.19%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEP и BGLD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) составляет 3.74%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что FSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSEPBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

6.56%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

9.36%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

12.12%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

9.89%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

9.88%

+0.76%