PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSENX с VGELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSENX с VGELX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) and VGELX (Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, FSENX returned 9.61%/yr vs 9.34%/yr for VGELX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. FSENX charges 0.77%/yr vs 0.37%/yr for VGELX.

Доходность

Сравнение доходности FSENX и VGELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares (VGELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSENX показывает доходность 37.97%, что значительно выше, чем у VGELX с доходностью 21.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSENX имеют среднегодовую доходность 9.61%, а акции VGELX немного отстают с 9.34%.

FSENX

1 день
-0.53%
1 месяц
9.96%
6 месяцев
16.62%
С начала года
37.97%
1 год
48.18%
3 года*
15.71%
5 лет*
25.53%
10 лет*
9.61%
Всё время*
8.26%

VGELX

1 день
-0.52%
1 месяц
4.82%
6 месяцев
10.34%
С начала года
21.93%
1 год
31.43%
3 года*
26.26%
5 лет*
23.29%
10 лет*
9.34%
Всё время*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FSENX

Fidelity Select Energy Portfolio
$0.00$0.00$0.00

VGELX

Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FSENX и VGELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		37.97%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%
VGELX
Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares		21.93%20.76%30.46%8.87%23.70%27.80%-30.80%13.32%-17.12%3.31%

Correlation

The correlation between FSENX and VGELX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.95

The correlation between FSENX and VGELX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Energy Portfolio

Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с FNARX
Часто сравнивают с VGELX:
VGELX с VGENXVGELX с VDEVGELX с VDEQXVGELX с BTEKVGELX с XLEVGELX с FDVVVGELX с QQQ

Доходность на риск

FSENX vs. VGELX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VGELX
Ранг доходности на риск VGELX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGELX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FSENX c VGELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSENXVGELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.42

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.28

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.59

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

11.89

-0.89

FSENX vs. VGELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSENX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGELX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSENX и VGELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSENX и VGELX

Максимальная просадка FSENX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и VGELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSENXVGELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-65.22%

-11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-8.75%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-12.30%

-13.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-19.72%

-8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.11%

-61.13%

-10.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-2.77%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-19.04%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.63%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FSENX и VGELX

Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares (VGELX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что FSENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSENXVGELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

4.50%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

10.74%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

12.99%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.96%

18.66%

+8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.81%

23.06%

+7.75%

Сравнение комиссий FSENX и VGELX

FSENX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSENX и VGELX

Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности VGELX в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.55%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%
VGELX
Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares		7.09%4.79%34.15%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%

Часто задаваемые вопросы

FSENX and VGELX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSENX has higher volatility (5.99%) compared to VGELX (4.50%). In terms of maximum drawdown, FSENX dropped -76.24% vs VGELX's -65.22%.

FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSENX и VGELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор