Сравнение FSENX с VDE
FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds. FSENX is actively managed, while VDE is passively managed. Over the past 10 years, FSENX returned 9.61%/yr vs 9.35%/yr for VDE. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. FSENX charges 0.77%/yr vs 0.09%/yr for VDE.
Доходность
Сравнение доходности FSENX и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSENX показывает доходность 37.97%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 29.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSENX имеют среднегодовую доходность 9.61%, а акции VDE немного отстают с 9.35%.
FSENX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 9.96%
- 6 месяцев
- 16.62%
- С начала года
- 37.97%
- 1 год
- 48.18%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 25.53%
- 10 лет*
- 9.61%
- Всё время*
- 8.26%
VDE
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 7.61%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- 29.92%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 22.68%
- 10 лет*
- 9.35%
- Всё время*
- 8.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $80.86M | $75.68M | $107.12M |
Сравнение доходности по годам FSENX и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 37.97% | 10.56% | 4.26% | 0.94% | 62.98% | 55.31% | -32.51% | 9.90% | -24.94% | -2.65% |
VDE Vanguard Energy ETF | 29.92% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Correlation
The correlation between FSENX and VDE is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.98 |
The correlation between FSENX and VDE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSENX vs. VDE — Ранг доходности на риск
FSENX
VDE
Сравнение FSENX c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSENX | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 2.56 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 6.84 | +4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSENX и VDE
Максимальная просадка FSENX за все время составила -76.24%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSENX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.24% | -74.20% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -15.04% | +2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -21.41% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -26.58% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.11% | -69.29% | -2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -8.08% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -19.88% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 5.61% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSENX и VDE
Текущая волатильность для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) составляет 5.99%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что FSENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSENX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.35% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 16.50% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 21.02% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 26.13% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.81% | 29.91% | +0.90% |
Сравнение комиссий FSENX и VDE
FSENX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSENX и VDE
Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности VDE в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 1.55% | 1.95% | 1.95% | 1.98% | 2.50% | 2.25% | 3.43% | 1.84% | 1.48% | 1.74% | 0.62% | 1.29% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.49% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FSENX and VDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VDE has higher volatility (6.35%) compared to FSENX (5.99%). In terms of maximum drawdown, FSENX dropped -76.24% vs VDE's -74.20%.
FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSENX и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор