Сравнение FSENX с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Vanguard Energy ETF (VDE).
FSENX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FSENX и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSENX и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 39.52% | 10.56% | 4.26% | 0.94% | 62.98% | 55.31% | -32.51% | 9.90% | -24.94% | -2.65% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FSENX показывает доходность 39.52%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 33.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSENX имеют среднегодовую доходность 11.34%, а акции VDE немного отстают с 10.83%.
FSENX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- 39.52%
- 6 месяцев
- 41.43%
- 1 год
- 45.11%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 25.77%
- 10 лет*
- 11.34%
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSENX и VDE
FSENX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
FSENX vs. VDE — Ранг доходности на риск
FSENX
VDE
Сравнение FSENX c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSENX | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.27 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.67 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.72 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 4.92 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSENX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.27 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.88 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.28 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FSENX и VDE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSENX и VDE
Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 1.39% | 1.95% | 1.95% | 1.98% | 2.50% | 2.25% | 3.43% | 1.84% | 1.48% | 1.74% | 0.62% | 1.29% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок FSENX и VDE
Максимальная просадка FSENX за все время составила -76.24%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSENX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.24% | -74.20% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.96% | -18.91% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -26.58% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.11% | -69.29% | -2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -5.74% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.06% | -20.06% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 6.61% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSENX и VDE
Текущая волатильность для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) составляет 5.04%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что FSENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSENX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 6.29% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 14.31% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.64% | 25.19% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 26.53% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.99% | 29.88% | +1.11% |