Сравнение FSENX с FFGCX
FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) and FFGCX (Fidelity Global Commodity Stock Fund) are both mutual funds - FSENX is a Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while FFGCX is a Commodities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSENX returned 9.61%/yr vs 12.20%/yr for FFGCX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. FSENX charges 0.77%/yr vs 0.85%/yr for FFGCX.
Доходность
Сравнение доходности FSENX и FFGCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSENX показывает доходность 37.97%, что значительно выше, чем у FFGCX с доходностью 19.98%. За последние 10 лет акции FSENX уступали акциям FFGCX по среднегодовой доходности: 9.61% против 12.20% соответственно.
FSENX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 9.96%
- 6 месяцев
- 16.62%
- С начала года
- 37.97%
- 1 год
- 48.18%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 25.53%
- 10 лет*
- 9.61%
- Всё время*
- 8.26%
FFGCX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 5.46%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 19.98%
- 1 год
- 39.03%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 12.20%
- Всё время*
- 7.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSENX и FFGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 37.97% | 10.56% | 4.26% | 0.94% | 62.98% | 55.31% | -32.51% | 9.90% | -24.94% | -2.65% |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 19.98% | 28.66% | 2.98% | -5.18% | 20.69% | 26.08% | 6.04% | 17.82% | -13.21% | 17.18% |
Correlation
The correlation between FSENX and FFGCX is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2009 г. | 0.82 |
The correlation between FSENX and FFGCX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSENX vs. FFGCX — Ранг доходности на риск
FSENX
FFGCX
Сравнение FSENX c FFGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSENX | FFGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 3.34 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 11.07 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSENX и FFGCX
Максимальная просадка FSENX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и FFGCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSENX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.24% | -57.23% | -19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -12.27% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -19.24% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -27.22% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.11% | -48.43% | -23.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -5.26% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -19.24% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 3.70% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSENX и FFGCX
Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что FSENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSENX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 4.52% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 13.29% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 17.09% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 21.26% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.81% | 22.36% | +8.45% |
Сравнение комиссий FSENX и FFGCX
FSENX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FFGCX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSENX и FFGCX
Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности FFGCX в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 2.11% | 2.53% | 2.62% | 2.01% | 1.84% | 3.39% | 1.61% | 2.98% | 2.22% | 0.36% | 1.53% | 2.86% |
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 1.55% | 1.95% | 1.95% | 1.98% | 2.50% | 2.25% | 3.43% | 1.84% | 1.48% | 1.74% | 0.62% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
FSENX and FFGCX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSENX has higher volatility (5.99%) compared to FFGCX (4.52%). In terms of maximum drawdown, FSENX dropped -76.24% vs FFGCX's -57.23%.
FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSENX и FFGCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор