PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSELX с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSELX с SMHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX).

FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г.. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FSELX и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSELX и SMHX

2026 (YTD)20252024
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%9.46%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		-0.32%30.00%17.76%

Доходность по периодам

С начала года, FSELX показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у SMHX с доходностью -0.32%.

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%

SMHX

1 день
1.86%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.36%
1 год
60.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с AVUVSMHX с VGTSMHX с QTOPSMHX с SOXY

Сравнение комиссий FSELX и SMHX

FSELX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF

Доходность на риск

FSELX vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSELX c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSELXSMHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

1.55

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.19

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.65

3.56

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.93

9.59

+13.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSELX vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSELX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа SMHX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSELX и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSELXSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.55

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.77

-0.27

Корреляция

Корреляция между FSELX и SMHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSELX и SMHX

Дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности SMHX в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.02%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSELX и SMHX

Максимальная просадка FSELX за все время составила -82.54%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSELX и SMHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSELXSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.54%

-38.53%

-44.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-17.51%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-10.19%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-7.94%

-20.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

6.50%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FSELX и SMHX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что FSELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSELXSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.78%

11.28%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.83%

24.45%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.39%

39.40%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.69%

39.80%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.78%

39.80%

-5.02%