Сравнение FSELX с FELAX
FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) and FELAX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A) are both mutual funds - FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity, while FELAX is a Technology Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSELX returned 39.21%/yr vs 37.23%/yr for FELAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FSELX charges 0.68%/yr vs 1.01%/yr for FELAX.
Доходность
Сравнение доходности FSELX и FELAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSELX показывает доходность 85.56%, а FELAX немного ниже – 84.79%. За последние 10 лет акции FSELX превзошли акции FELAX по среднегодовой доходности: 39.21% против 37.23% соответственно.
FSELX
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- 26.53%
- С начала года
- 85.56%
- 6 месяцев
- 83.27%
- 1 год
- 166.37%
- 3 года*
- 68.85%
- 5 лет*
- 46.95%
- 10 лет*
- 39.21%
FELAX
- 1 день
- 6.40%
- 1 месяц
- 26.18%
- С начала года
- 84.79%
- 6 месяцев
- 82.64%
- 1 год
- 169.50%
- 3 года*
- 63.50%
- 5 лет*
- 43.56%
- 10 лет*
- 37.23%
Сравнение доходности по годам FSELX и FELAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 85.56% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | 84.79% | 44.88% | 43.74% | 75.08% | -35.07% | 57.50% | 43.57% | 63.76% | -12.76% | 34.12% |
Correlation
The correlation between FSELX and FELAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2000 г. | 0.99 |
The correlation between FSELX and FELAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSELX vs. FELAX — Ранг доходности на риск
FSELX
FELAX
Сравнение FSELX c FELAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSELX | FELAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.72 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.18 | 12.18 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.77 | 47.41 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSELX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35 | 5.49 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 1.08 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.47 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FSELX и FELAX
Максимальная просадка FSELX за все время составила -82.54%, что больше максимальной просадки FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSELX и FELAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSELX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.54% | -71.33% | -11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -14.66% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.31% | -36.43% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.37% | -46.15% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | -46.15% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -21.88% | -6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.76% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSELX и FELAX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) имеют волатильность 12.01% и 11.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSELX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.01% | 11.89% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.42% | 25.31% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.74% | 32.52% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.97% | 38.34% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.07% | 34.69% | +0.38% |
Сравнение комиссий FSELX и FELAX
FSELX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FELAX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSELX и FELAX
Дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности FELAX в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | 3.77% | 6.96% | 7.02% | 3.40% | 3.32% | 4.34% | 4.51% | 1.00% | 20.15% | 9.67% | 0.36% | 10.71% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 8.83% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FSELX and FELAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSELX has higher volatility (12.01%) compared to FELAX (11.89%). In terms of maximum drawdown, FSELX dropped -82.54% vs FELAX's -71.33%.
FELAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.49 vs 5.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSELX и FELAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор