PortfoliosLab logo
Сравнение FELAX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FELAX и FXAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FELAX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
658.48%
420.04%
FELAX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FELAX:

-0.08

FXAIX:

0.56

Коэф-т Сортино

FELAX:

0.21

FXAIX:

0.90

Коэф-т Омега

FELAX:

1.03

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FELAX:

-0.10

FXAIX:

0.58

Коэф-т Мартина

FELAX:

-0.26

FXAIX:

2.42

Индекс Язвы

FELAX:

15.06%

FXAIX:

4.51%

Дневная вол-ть

FELAX:

46.94%

FXAIX:

19.54%

Макс. просадка

FELAX:

-71.33%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FELAX:

-30.03%

FXAIX:

-10.55%

Доходность по периодам

С начала года, FELAX показывает доходность -18.92%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции FELAX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 16.64% против 11.85% соответственно.


FELAX

С начала года

-18.92%

1 месяц

-10.41%

6 месяцев

-23.62%

1 год

-6.78%

5 лет

22.37%

10 лет

16.64%

FXAIX

С начала года

-6.41%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.00%

1 год

9.57%

5 лет

15.90%

10 лет

11.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FELAX и FXAIX

FELAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии FELAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FELAX: 1.01%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FELAX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FELAX
Ранг риск-скорректированной доходности FELAX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FELAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FELAX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FELAX: -0.08
FXAIX: 0.56
Коэффициент Сортино FELAX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FELAX: 0.21
FXAIX: 0.90
Коэффициент Омега FELAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FELAX: 1.03
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FELAX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FELAX: -0.10
FXAIX: 0.58
Коэффициент Мартина FELAX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FELAX: -0.26
FXAIX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FELAX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.56
FELAX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELAX и FXAIX

FELAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.26%0.61%0.49%0.24%10.72%0.04%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.36%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FELAX и FXAIX

Максимальная просадка FELAX за все время составила -71.33%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.03%
-10.55%
FELAX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FELAX и FXAIX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) имеет более высокую волатильность в 26.52% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 14.39%. Это указывает на то, что FELAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.52%
14.39%
FELAX
FXAIX